你可能感興趣的試題

判斷題
單因素模型中的宏觀經(jīng)濟(jì)因素是對(duì)幾乎所有上市公司具有影響的經(jīng)濟(jì)變量，通常包括：通貨膨脹率、利率、GDP增速等。
答案：正確
判斷題
套利組合中各種證券的權(quán)數(shù)之和等于零，意味著購(gòu)買套利組合是不需要追加投資的。
答案：正確
判斷題
根據(jù)單因素模型，某種給定股票的收益率的變化僅僅來源于宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變動(dòng)這個(gè)單因素的變動(dòng)。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
單因素模型的提出者夏普將投資風(fēng)險(xiǎn)分為宏觀因素帶來的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)特定因素帶來的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。
答案：正確
判斷題
大量的分析和經(jīng)驗(yàn)表明，股票收益之間的協(xié)方差為正數(shù)或者負(fù)數(shù)的概率大致相同。
答案：錯(cuò)誤
問答題
【計(jì)算題】A公司去年每股股息為0.5元，預(yù)期今后每股股息將以每年10%的速度穩(wěn)定增長(zhǎng)。當(dāng)前的無風(fēng)險(xiǎn)利率為0.03，市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為0.08，A公司股票的β值為1.5。那么，A公司股票當(dāng)前的合理價(jià)格P0是多少？
答案：
問答題
【計(jì)算題】已知證券1和證券2的預(yù)期收益率分別為E（γ₁）=0.1，E（γ₂）=0.15，標(biāo)準(zhǔn)差分別為σ₁=0.04，σ₂=0.06；預(yù)期收益率之間的相關(guān)系數(shù)ρ₁₂=-1.請(qǐng)求出風(fēng)險(xiǎn)為0的投資組合。
答案：
問答題
【計(jì)算題】假設(shè)證券市場(chǎng)處于CAPM模型所描述的均衡狀態(tài)。證券A和B的期望收益率分別為E_A=6%和E_B=12%，β系數(shù)分別為β_A=0.5和β_B=1.5。設(shè)無風(fēng)險(xiǎn)利率為3%，試問這兩只股票是否存在套利機(jī)會(huì)？為什么？
答案：
問答題
【計(jì)算題】某公司持有A，B，C三種股票構(gòu)成的組合，它們的β系數(shù)分別為2.0，1.0和0.5，它們?cè)诮M合中所占的比重分別為60%，30%和10%。設(shè)市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為4%，請(qǐng)計(jì)算該組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。
答案：
問答題
【論述題】對(duì)特征線模型進(jìn)行討論分析。
答案：

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單因素模型中的宏觀經(jīng)濟(jì)因素是“看不見，摸不著”的。

你可能感興趣的試題

單因素模型中的宏觀經(jīng)濟(jì)因素是對(duì)幾乎所有上市公司具有影響的經(jīng)濟(jì)變量，通常包括：通貨膨脹率、利率、GDP增速等。

套利組合中各種證券的權(quán)數(shù)之和等于零，意味著購(gòu)買套利組合是不需要追加投資的。

根據(jù)單因素模型，某種給定股票的收益率的變化僅僅來源于宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變動(dòng)這個(gè)單因素的變動(dòng)。

單因素模型的提出者夏普將投資風(fēng)險(xiǎn)分為宏觀因素帶來的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)特定因素帶來的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

大量的分析和經(jīng)驗(yàn)表明，股票收益之間的協(xié)方差為正數(shù)或者負(fù)數(shù)的概率大致相同。

【計(jì)算題】已知證券1和證券2的預(yù)期收益率分別為E（γ₁）=0.1，E（γ₂）=0.15，標(biāo)準(zhǔn)差分別為σ₁=0.04，σ₂=0.06；預(yù)期收益率之間的相關(guān)系數(shù)ρ₁₂=-1.請(qǐng)求出風(fēng)險(xiǎn)為0的投資組合。

【論述題】對(duì)特征線模型進(jìn)行討論分析。

單因素模型中的宏觀經(jīng)濟(jì)因素是“看不見，摸不著”的。

你可能感興趣的試題

單因素模型中的宏觀經(jīng)濟(jì)因素是對(duì)幾乎所有上市公司具有影響的經(jīng)濟(jì)變量，通常包括：通貨膨脹率、利率、GDP增速等。

套利組合中各種證券的權(quán)數(shù)之和等于零，意味著購(gòu)買套利組合是不需要追加投資的。

根據(jù)單因素模型，某種給定股票的收益率的變化僅僅來源于宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變動(dòng)這個(gè)單因素的變動(dòng)。

單因素模型的提出者夏普將投資風(fēng)險(xiǎn)分為宏觀因素帶來的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)特定因素帶來的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

大量的分析和經(jīng)驗(yàn)表明，股票收益之間的協(xié)方差為正數(shù)或者負(fù)數(shù)的概率大致相同。

【計(jì)算題】已知證券1和證券2的預(yù)期收益率分別為E（γ1）=0.1，E（γ2）=0.15，標(biāo)準(zhǔn)差分別為σ1=0.04，σ2=0.06；預(yù)期收益率之間的相關(guān)系數(shù)ρ12=-1.請(qǐng)求出風(fēng)險(xiǎn)為0的投資組合。

【論述題】對(duì)特征線模型進(jìn)行討論分析。

單因素模型中的宏觀經(jīng)濟(jì)因素是“看不見，摸不著”的。

單因素模型中的宏觀經(jīng)濟(jì)因素是對(duì)幾乎所有上市公司具有影響的經(jīng)濟(jì)變量，通常包括：通貨膨脹率、利率、GDP增速等。

套利組合中各種證券的權(quán)數(shù)之和等于零，意味著購(gòu)買套利組合是不需要追加投資的。

根據(jù)單因素模型，某種給定股票的收益率的變化僅僅來源于宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變動(dòng)這個(gè)單因素的變動(dòng)。

單因素模型的提出者夏普將投資風(fēng)險(xiǎn)分為宏觀因素帶來的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)特定因素帶來的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

大量的分析和經(jīng)驗(yàn)表明，股票收益之間的協(xié)方差為正數(shù)或者負(fù)數(shù)的概率大致相同。

【計(jì)算題】已知證券1和證券2的預(yù)期收益率分別為E（γ₁）=0.1，E（γ₂）=0.15，標(biāo)準(zhǔn)差分別為σ₁=0.04，σ₂=0.06；預(yù)期收益率之間的相關(guān)系數(shù)ρ₁₂=-1.請(qǐng)求出風(fēng)險(xiǎn)為0的投資組合。

【論述題】對(duì)特征線模型進(jìn)行討論分析。