哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價(jià)格的變化過程？（）

可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。

根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）

可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。

哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）

某個(gè)豆油壓榨企業(yè)計(jì)劃在3個(gè)月后購入100噸大豆，為了防止大豆價(jià)格的波動(dòng)，應(yīng)采取什么樣的策略？（）

關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）

某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。

協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。

哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）