馬爾可夫隨機過程和什么效率市場假說一致？（）

協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。

看漲期權又可以被稱為（）

最重要和最常見的互換種類有哪些？（）

哪個因素跟歐式看漲期權的變化呈反向變化？（）

某投資者在6月份以0.05的權利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權，同時又以0.06的權利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權。當50ETF（）時，該投資者可以盈利。

造成BSM模型估計的期權價格與市場價格存在差異的原因有（）

一個不付紅利的歐式看漲期權，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風險連續(xù)復利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權的價格為（）

利用貨幣互換無法實現(xiàn)信用套利。

下面關于期權的說法，哪個是正確的？（）