A.反向轉(zhuǎn)換套利是先買進(jìn)看漲期權(quán)，賣出看跌期權(quán)，再賣出一手期貨合約的套利。
B.反向轉(zhuǎn)換套利中看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格和到期月份必須相同
C.反向轉(zhuǎn)換套利中期貨合約與期權(quán)合約的到期月份必須相同
D.反向轉(zhuǎn)換套利的凈收益=（看跌期權(quán)權(quán)利金-看漲期權(quán)權(quán)利金）+（期貨價(jià)格-期權(quán)價(jià)格執(zhí)行價(jià)格）
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A.中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可以根據(jù)審慎監(jiān)管原則，結(jié)合期貨公司的風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)管理能力，不可以提高其風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
B.中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可以根據(jù)審慎監(jiān)管原則，結(jié)合期貨公司的風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)管理能力，提高其風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
C.中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可以根據(jù)審慎監(jiān)管原則，結(jié)合期貨公司的風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)管理能力，降低其風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
D.中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可以根據(jù)審慎監(jiān)管原則，結(jié)合期貨公司的風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)管理能力，不可以降低其風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
A.買進(jìn)看漲期權(quán)
B.買進(jìn)看跌期權(quán)
C.賣出看漲期權(quán)
D.賣出看跌期權(quán)
A.買入跨式套利
B.賣出跨式套利
C.買入蝶式套利
D.賣出蝶式套利
A.買入跨式套利
B.賣出跨式套利
C.買入寬跨式套利
D.賣出寬跨式套利
A.200點(diǎn)
B.180點(diǎn)
C.220點(diǎn)
D.20點(diǎn)
最新試題
當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時(shí)，稱為逆轉(zhuǎn)市場(chǎng)或反向市場(chǎng)。（）
以下設(shè)有每日價(jià)格波動(dòng)限制的有（）。
某投資基金預(yù)計(jì)股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點(diǎn)。期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)。一段時(shí)間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn)，期貨合約指數(shù)跌到3485點(diǎn)。下列說法正確的有（）。
2015年1月9日，中國證監(jiān)會(huì)正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點(diǎn)管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準(zhǔn)中國金融期貨交易所開展股票期權(quán)交易試點(diǎn)，試點(diǎn)產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。（）
以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。
在計(jì)算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個(gè)指標(biāo)定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。
當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí)，可買入通過股指期貨同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）
同一市場(chǎng)上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。
（）時(shí)，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。