你可能感興趣的試題

單項選擇題
()是一種為各國廣泛運用的外匯風險敞口頭寸的計量方法，同時為巴塞爾委員會所采用。
A.累計總敞口頭寸法
B.短邊法
C.凈敞口頭寸法
D.以上都不對
單項選擇題
某商業(yè)銀行2007年度資產(chǎn)負債表顯示，其在中國人民銀行超額準備金存款為46億元，庫存現(xiàn)金為8億元，人民幣各項存款期末余額為2138億元，則該銀行人民幣超額準備金率為()。
A.2.53%
B.2.16%
C.2.15%
D.1.78%
單項選擇題
根據(jù)《國際會計準則第39號》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是()。
A.持有到期的投資
B.持有待售類資產(chǎn)
C.貸款
D.應收款
單項選擇題
某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭l0，澳元空頭20，美元多頭160，分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是()。
A.160
B.150
C.120
D.230
單項選擇題
外匯結(jié)構(gòu)性風險來源于()。
A.代理外匯買賣
B.自營外匯買賣
C.即期外匯買賣
D.銀行資產(chǎn)與負債以及資本之間幣種的不匹配
單項選擇題
下列不屬于經(jīng)營績效類指標的是()。
A.總資產(chǎn)凈回報率
B.資本充足率
C.股本凈回報率
D.成本收入比
單項選擇題
A、B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金。債券A的票面利率為5%，債券B的票面利率為6%，若它們的到期收益率均等于市場利率，則()。
A.債券A的久期大于債券B的久期
B.債券A的久期小于債券B的久期
C.債券A的久期等于債券B的久期
D.無法確定債券A和B的久期大小
單項選擇題
用VaR計算市場風險監(jiān)管資本時，巴塞爾委員會規(guī)定乘數(shù)因子不得低于()。
A.2
B.3
C.4
D.5
單項選擇題
方差協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是()。
A.方差協(xié)方差法和歷史模擬法
B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法
C.方差一協(xié)方差和蒙特卡洛模擬法
D.方差協(xié)方差、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法
單項選擇題
利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券的多頭頭寸進行保值，當收益率曲線變陡時，該10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟價值會()。
A.上升
B.下降
C.不變
D.難以判斷

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()是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法。

你可能感興趣的試題

()是一種為各國廣泛運用的外匯風險敞口頭寸的計量方法，同時為巴塞爾委員會所采用。

某商業(yè)銀行2007年度資產(chǎn)負債表顯示，其在中國人民銀行超額準備金存款為46億元，庫存現(xiàn)金為8億元，人民幣各項存款期末余額為2138億元，則該銀行人民幣超額準備金率為()。

根據(jù)《國際會計準則第39號》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是()。

某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭l0，澳元空頭20，美元多頭160，分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是()。

外匯結(jié)構(gòu)性風險來源于()。

下列不屬于經(jīng)營績效類指標的是()。

A、B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金。債券A的票面利率為5%，債券B的票面利率為6%，若它們的到期收益率均等于市場利率，則()。

用VaR計算市場風險監(jiān)管資本時，巴塞爾委員會規(guī)定乘數(shù)因子不得低于()。

方差協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是()。

利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券的多頭頭寸進行保值，當收益率曲線變陡時，該10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟價值會()。

()是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法。

你可能感興趣的試題

()是一種為各國廣泛運用的外匯風險敞口頭寸的計量方法，同時為巴塞爾委員會所采用。

某商業(yè)銀行2007年度資產(chǎn)負債表顯示，其在中國人民銀行超額準備金存款為46億元，庫存現(xiàn)金為8億元，人民幣各項存款期末余額為2138億元，則該銀行人民幣超額準備金率為()。

根據(jù)《國際會計準則第39號》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是()。

外匯結(jié)構(gòu)性風險來源于()。

下列不屬于經(jīng)營績效類指標的是()。

A、B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金。債券A的票面利率為5%，債券B的票面利率為6%，若它們的到期收益率均等于市場利率，則()。

用VaR計算市場風險監(jiān)管資本時，巴塞爾委員會規(guī)定乘數(shù)因子不得低于()。

方差協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是()。

利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券的多頭頭寸進行保值，當收益率曲線變陡時，該10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟價值會()。

()是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法。

()是一種為各國廣泛運用的外匯風險敞口頭寸的計量方法，同時為巴塞爾委員會所采用。

某商業(yè)銀行2007年度資產(chǎn)負債表顯示，其在中國人民銀行超額準備金存款為46億元，庫存現(xiàn)金為8億元，人民幣各項存款期末余額為2138億元，則該銀行人民幣超額準備金率為()。

根據(jù)《國際會計準則第39號》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是()。

外匯結(jié)構(gòu)性風險來源于()。

A、B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金。債券A的票面利率為5%，債券B的票面利率為6%，若它們的到期收益率均等于市場利率，則()。

用VaR計算市場風險監(jiān)管資本時，巴塞爾委員會規(guī)定乘數(shù)因子不得低于()。

方差協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是()。

利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券的多頭頭寸進行保值，當收益率曲線變陡時，該10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟價值會()。