以下哪一項對看漲期權(quán)的描述是正確的？（）

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險的。

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。

認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。

兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。

根據(jù)看跌-看漲平價關(guān)系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少？

遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。

期貨交易一般不進(jìn)行實物交割。

以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）