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單項選擇題1975年10月20日率先開辦政府國民抵押協(xié)會的抵押債券期貨，標(biāo)志著利率期貨的正式產(chǎn)生的交易所是（）。

A.芝加哥商業(yè)交易所
B.芝加哥期貨交易所
C.紐約證券交易所
D.美國堪薩斯農(nóng)產(chǎn)品交易所

1.單項選擇題以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）

A.期權(quán)中持續(xù)不到一個月的頭寸
B.期權(quán)中持續(xù)不到三個月的頭寸
C.期權(quán)中持續(xù)不到六個月的頭寸
D.賣出期權(quán)的頭寸

2.判斷題一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。

3.判斷題交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠期的短頭寸。

4.判斷題金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。

5.單項選擇題以下哪一項是對期權(quán)種類的示例？（）

A.某一股票的所有看漲期權(quán)
B.特定股票的特定執(zhí)行價格的所有看漲期權(quán)
C.某只股票在特定時間到期的所有看漲期權(quán)
D.特定到期時間的所有看漲期權(quán)和某一股票的執(zhí)行價格

6.判斷題當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。

7.問答題假定股票價格為31美元，無風(fēng)險利率為每年10%。在市場上，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看跌期權(quán)為2.25美元。根據(jù)看跌-看漲平價關(guān)系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少？

8.判斷題在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

9.判斷題互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。

10.判斷題期權(quán)的賣方必須追加保證金。