問答題

用p(S,T,X)表示價(jià)格為S美元的股票歐式看跌期權(quán)的價(jià)值,期限為T,執(zhí)行價(jià)為X。P(S,T,X)則表示美式看跌期權(quán)的價(jià)值。
a.估算P(0,T,X)。
b.估算P(0,T,X)。
c.估算P(S,T,0)。
d.估算P(S,T,0)。
e.你對(duì)b的答案說明美式期權(quán)提前執(zhí)行的可能性如何?


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