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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】計(jì)算分析題：假設(shè)ABC公司的股票現(xiàn)在的市價(jià)為30元。有1份以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為30.5元，到期時(shí)間是6個(gè)月。6個(gè)月以后股價(jià)有兩種可能：上升35%，或者下降20%。無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為每年4%。擬利用復(fù)制原理，建立一個(gè)投資組合，包括購(gòu)進(jìn)適量的股票以及借入必要的款項(xiàng)，使得該組合6個(gè)月后的價(jià)值與購(gòu)進(jìn)該看漲期權(quán)相等。要求：（1）計(jì)算利用復(fù)制原理所建組合中股票的數(shù)量為多少？（2）計(jì)算利用復(fù)制原理所建組合中借款的數(shù)額為多少？（3）期權(quán)的價(jià)值為多少？（4）如果該看漲期權(quán)的現(xiàn)行價(jià)格為4元，請(qǐng)根據(jù)套利原理，構(gòu)建一個(gè)投資組合進(jìn)行套利。
答案：
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計(jì)算分析題：某期權(quán)交易所2014年3月20日對(duì)ABC公司的期權(quán)報(bào)價(jià)如下：
要求：針對(duì)以下互不相干的幾問(wèn)進(jìn)行回答：
（1）若甲投資人購(gòu)買(mǎi)一項(xiàng)看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，其此時(shí)期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？
（2）若乙投資人賣(mài)出一項(xiàng)看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，其此時(shí)空頭看漲期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？
（3）若丙投資人購(gòu)買(mǎi)一項(xiàng)看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，其此時(shí)期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？
（4）若丁投資人賣(mài)出一項(xiàng)看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，其此時(shí)空頭看跌期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？
答案：
（1）甲投資人購(gòu)買(mǎi)看漲期權(quán)到期日價(jià)值＝45-37＝8（元）甲投資人投資凈損益＝8-3.8＝4.2（元）（2）乙投資人空頭...
