計算分析題：某期權(quán)交易所2014年3月20日對ABC公司的期權(quán)報價如下：
要求：針對以下互不相干的幾問進行回答：
（1）若甲投資人購買一項看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元，其此時期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
（2）若乙投資人賣出一項看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元，其此時空頭看漲期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
（3）若丙投資人購買一項看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元，其此時期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
（4）若丁投資人賣出一項看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元，其此時空頭看跌期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
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A.標(biāo)的資產(chǎn)市價
B.執(zhí)行價格
C.到期期限
D.標(biāo)的資產(chǎn)價格的波動率
A.無風(fēng)險利率
B.現(xiàn)行股票價格
C.執(zhí)行價格
D.預(yù)期紅利
A.空頭看跌期權(quán)凈損益+多頭看跌期權(quán)凈損益=0
B.多頭看跌期權(quán)的最大凈收益為執(zhí)行價格
C.空頭看跌期權(quán)損益平衡點=多頭看跌期權(quán)損益平衡點
D.對于空頭看跌期權(quán)而言，股票市價高于執(zhí)行價格時，凈收入小于0
A.空頭對敲的組合凈損益大于凈收入，二者的差額為期權(quán)出售收入
B.如果股票價格>執(zhí)行價格，則組合的凈收入=執(zhí)行價格-股票價格
C.如果股票價格<執(zhí)行價格，則組合的凈收入=股票價格-執(zhí)行價格
D.只有當(dāng)股票價格偏離執(zhí)行價格的差額小于期權(quán)出售收入時，才能給投資者帶來凈收益
A.處于虛值狀態(tài)的期權(quán)，雖然內(nèi)在價值為零，但是依然可以按正的價格出售
B.只要期權(quán)未到期并且不打算提前執(zhí)行，那么該期權(quán)的時間溢價就不為零
C.期權(quán)的時間價值從本質(zhì)上來說，是延續(xù)的價值，因為時間越長，該期權(quán)的時間溢價就越大
D.期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)價格的變化，必然會引起該期權(quán)內(nèi)在價值的變化
最新試題
對股票期權(quán)價值影響最主要的因素是（）。
若丁投資人賣出10份ABC公司看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元，此時空頭看跌期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
執(zhí)行價格為32元的1年的A公司股票的看跌期權(quán)售價是多少（精確到0．0001元）？
投資者對該股票價格未來走勢的預(yù)期，會構(gòu)建一個什么樣的簡單期權(quán)投資策略？若考慮貨幣時間價值，價格需要變動多少（精確到0．01元），投資者的最初投資才能獲利？
如果無風(fēng)險有效年利率為10％，執(zhí)行價格為40元的三個月的A公司股票的看跌期權(quán)售價是多少（精確到0．0001元）？
下列有關(guān)期權(quán)時間溢價的表述正確的有（）。
在其他條件不變的情況下，下列變化中能夠引起看漲期權(quán)價值上升的有（）。
下列關(guān)于風(fēng)險中性原理的說法正確的有（）。
若乙投資人賣出10份ABC公司看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元，此時空頭看漲期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
若乙投資人購入1股A公司的股票，購人時價格52元；同時出售該股票的l份看漲期權(quán)，判斷乙投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少？