你可能感興趣的試題
A．市場指數(shù)基金
B．指數(shù)化型證券組合
C．主動管理
D．被動管理
A．選擇久期等于償債期的債券
B．選擇久期大于償債期的債券
C．使得初始投資額等于未來債務的現(xiàn)值
D．使得初始投資額大于未來債務的現(xiàn)值
A．久期與息票利率成相反的關系，息票率越高，久期越短
B．債券的到期期限越長，久期也越長
C．久期與到期收益率之間呈相反的關系，到期收益率越大，久期越小
D．多只債券的組合久期等于各只債券久期的算術平均
A．同品種的期貨價格走勢與現(xiàn)貨價格走勢一致
B．不同品種的期貨價格走勢與現(xiàn)貨價格走勢一致
C．隨著期貨合約到期日的臨近，現(xiàn)貨與期貨趨向一致
D．在大部分的交易時間里，現(xiàn)貨價格與期貨價格有差價
最新試題
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計算使用標準差而不是β。（）
β系數(shù)可以用來衡量證券承擔系統(tǒng)風險的大小。（）
資本資產定價模型的假設條件中包括可以賣空。（）
當債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時，采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。（）
一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經營得好，而一個低的夏普指數(shù)表明經營得比市場差。（）
在資產估值方面，資本資產定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。（）
評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔風險的大小。（）
從事基金評價業(yè)務的評價機構對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個月，對其評獎的評獎期間超過12個月。（）
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風險溢價，風險由β系數(shù)測定。（）
投資者的偏好通過無差異曲線來反映。（）