A．久期與息票利率成相反的關系，息票率越高，久期越短
B．債券的到期期限越長，久期也越長
C．久期與到期收益率之間呈相反的關系，到期收益率越大，久期越小
D．多只債券的組合久期等于各只債券久期的算術平均
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A．同品種的期貨價格走勢與現貨價格走勢一致
B．不同品種的期貨價格走勢與現貨價格走勢一致
C．隨著期貨合約到期日的臨近，現貨與期貨趨向一致
D．在大部分的交易時間里，現貨價格與期貨價格有差價
A．單一支付負債下的免疫策略
B．水平分析法
C．多重支付負債下的免疫策略
D．騎乘收益率曲線
A．組合中各種證券的權數和為0
B．組合中因素靈敏度系數為0
C．組合具有正的期望收益率
D．組合中的期望收益率方差為0
A．資產估值
B．資金成本預算
C．資源配置
D．風險管理
A．15.38%
B．34.62%
C．37.14%
D．50%
最新試題
投資者的偏好通過無差異曲線來反映。（）
評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔風險的大小。（）
一個證券組合的特雷諾指數是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率，當這一斜率大于證券市場線的斜率時，組合的績效不如市場績效。（）
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動，而不是對長期內的收益率變動進行任何預測。（）
每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。（）
在資產估值方面，資本資產定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。（）
從事基金評價業(yè)務的評價機構對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個月，對其評獎的評獎期間超過12個月。（）
市場的實際情況表明，價格與收益率之間的關系經常是非線性的。（）
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
一個高的夏普指數表明該管理者比市場經營得好，而一個低的夏普指數表明經營得比市場差。（）