A.該期權(quán)處于折價狀態(tài)
B.該期權(quán)處于實值狀態(tài)
C.該期權(quán)一定會被執(zhí)行
D.該期權(quán)不一定會被執(zhí)行
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A.國庫券的市場利率
B.國庫券的票面利率
C.按連續(xù)復(fù)利計算的利率
D.按年復(fù)利計算的利率
A.風險中性的投資者不需要額外的收益補償其承擔的風險
B.股票價格的上升百分比就是股票投資的報酬率
C.風險中性原理下，所有證券的期望報酬率都是無風險報酬率
D.將期權(quán)到期日價值的期望值用無風險利率折現(xiàn)可以獲得期權(quán)價值
A.在標的股票派發(fā)股利的情況下對期權(quán)估值時，要從估值中扣除期權(quán)到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值
B.在標的股票派發(fā)股利的情況下對期權(quán)估值時，要從估值中加上期權(quán)到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值
C.模型中的無風險利率應(yīng)采用國庫券按連續(xù)復(fù)利計算的到期報酬率
D.股票報酬率的標準差可以使用連續(xù)復(fù)利的歷史報酬率來估計
A.較長的到期時間，能增加期權(quán)的價值
B.股價的波動率增加會使期權(quán)價值增加
C.無風險利率越高，看漲期權(quán)的價值越高，看跌期權(quán)的價值越低
D.看漲期權(quán)價值與期權(quán)有效期內(nèi)預(yù)計發(fā)放的紅利大小成正向變動，而看跌期權(quán)與預(yù)期紅利大小成反向變動
A.期權(quán)執(zhí)行價格提高
B.期權(quán)到期期限延長
C.股票價格的波動率增加
D.無風險利率提高
最新試題
計算利用復(fù)制原理所建組合中股票的數(shù)量（套期保值比率）為多少？
甲投資人同時買入一只股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán)，執(zhí)行價格均為50元。到期日相同，看漲期權(quán)的價格為5元，看跌期權(quán)的價格為4元。如果不考慮期權(quán)費的時間價值，下列情形中能夠給甲投資人帶來凈收益的有（）。
在其他條件不變的情況下，下列變化中能夠引起看漲期權(quán)價值上升的有（）。
下列有關(guān)期權(quán)時間溢價的表述正確的有（）。
若丙投資人購買一份看跌期權(quán)，標的股票的到期日市價為45元，此時期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
如果該看漲期權(quán)的現(xiàn)行價格為4元，請根據(jù)套利原理，構(gòu)建一個投資組合進行套利。
若丙投資人購買10份ABC公司看跌期權(quán)，標的股票的到期日市價為45元，此時期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
若甲投資人購買一份看漲期權(quán)，標的股票的到期日市價為45元，此時期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
若乙投資人賣出10份ABC公司看漲期權(quán)，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看漲期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
若丙投資人同時購人1份A公司的股票的看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán)，判斷丙投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少？