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A.風(fēng)險中性的投資者不需要額外的收益補償其承擔(dān)的風(fēng)險
B.股票價格的上升百分比就是股票投資的報酬率
C.風(fēng)險中性原理下，所有證券的期望報酬率都是無風(fēng)險報酬率
D.將期權(quán)到期日價值的期望值用無風(fēng)險利率折現(xiàn)可以獲得期權(quán)價值

A.在標的股票派發(fā)股利的情況下對期權(quán)估值時，要從估值中扣除期權(quán)到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值
B.在標的股票派發(fā)股利的情況下對期權(quán)估值時，要從估值中加上期權(quán)到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值
C.模型中的無風(fēng)險利率應(yīng)采用國庫券按連續(xù)復(fù)利計算的到期報酬率
D.股票報酬率的標準差可以使用連續(xù)復(fù)利的歷史報酬率來估計