A.國庫券的市場利率 B.國庫券的票面利率 C.按連續(xù)復(fù)利計(jì)算的利率 D.按年復(fù)利計(jì)算的利率
A.風(fēng)險(xiǎn)中性的投資者不需要額外的收益補(bǔ)償其承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn) B.股票價(jià)格的上升百分比就是股票投資的報(bào)酬率 C.風(fēng)險(xiǎn)中性原理下,所有證券的期望報(bào)酬率都是無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率 D.將期權(quán)到期日價(jià)值的期望值用無風(fēng)險(xiǎn)利率折現(xiàn)可以獲得期權(quán)價(jià)值
A.在標(biāo)的股票派發(fā)股利的情況下對期權(quán)估值時(shí),要從估值中扣除期權(quán)到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值 B.在標(biāo)的股票派發(fā)股利的情況下對期權(quán)估值時(shí),要從估值中加上期權(quán)到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值 C.模型中的無風(fēng)險(xiǎn)利率應(yīng)采用國庫券按連續(xù)復(fù)利計(jì)算的到期報(bào)酬率 D.股票報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差可以使用連續(xù)復(fù)利的歷史報(bào)酬率來估計(jì)