A.保護(hù)性看跌期權(quán)的凈損益=到期日股價(jià)-股票買價(jià)-期權(quán)價(jià)格
B.拋補(bǔ)看漲期權(quán)的凈損益=期權(quán)費(fèi)
C.多頭對敲的凈損益=到期日股價(jià)-執(zhí)行價(jià)格-多頭對敲投資額
D.空頭對敲的凈損益=執(zhí)行價(jià)格-到期日股價(jià)+期權(quán)費(fèi)收入
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A.多頭看漲期權(quán)到期日價(jià)值=Max（股票市價(jià)-執(zhí)行價(jià)格，0）
B.空頭看漲期權(quán)凈損益=空頭看漲期權(quán)到期日價(jià)值+期權(quán)價(jià)格
C.空頭看跌期權(quán)到期日價(jià)值=-Max（執(zhí)行價(jià)格-股票市價(jià)，0）
D.空頭看跌期權(quán)凈損益=空頭看跌期權(quán)到期日價(jià)值-期權(quán)價(jià)格
A.0
B.19
C.1
D.-1
A.59
B.60
C.62
D.65
A.二叉樹模型是一種近似的方法
B.將到期時(shí)間劃分為不同的期數(shù)，所得出的結(jié)果是不同的
C.期數(shù)越多，計(jì)算結(jié)果與布萊克一斯科爾斯定價(jià)模型的計(jì)算結(jié)果越接近
D.假設(shè)前提之一是不允許賣空標(biāo)的資產(chǎn)
A.對于看漲期權(quán)而言，隨著標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的上升，其價(jià)值也增加
B.看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格越高，其價(jià)值越小
C.對于美式期權(quán)來說，較長的到期時(shí)間不一定能增加看漲期權(quán)的價(jià)值
D.看漲期權(quán)價(jià)值與預(yù)期紅利大小呈反向變動
最新試題
在其他條件不變的情況下，下列關(guān)于股票的歐式看漲期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的說法中，正確的是（）。
利用布萊克——斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型估算期權(quán)價(jià)值時(shí)，下列表述正確的有（）。
某股票的現(xiàn)行價(jià)格為20元，以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格均為24．96元，都在6個月后到期。年無風(fēng)險(xiǎn)利率為8％，如果看漲期權(quán)的價(jià)格為l0元，看跌期權(quán)的價(jià)格為（）元。
若丁投資人賣出一份看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，此時(shí)空頭看跌期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？
若丁投資人同時(shí)出售1份A公司的股票的看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán)，判斷丁投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少？
利用多期二叉樹模型填寫下列股票期權(quán)的4期二叉樹表，并確定看漲期權(quán)的價(jià)格。（保留四位小數(shù)）。股票期權(quán)的4期二叉樹單位：元
計(jì)算利用復(fù)制原理所建組合中借款的數(shù)額為多少？
若乙投資人賣出一份看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，此時(shí)空頭看漲期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？
下列有關(guān)看漲期權(quán)價(jià)值表述正確的有（）。
某看跌期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)行市價(jià)為20元，執(zhí)行價(jià)格為25元，則該期權(quán)處于（）。