你可能感興趣的試題

判斷題
各基金行業(yè)參與者之間身份是嚴(yán)格區(qū)分的，F(xiàn)CM不能同時(shí)為CPO或TM，否則會(huì)受到CFTC的查處。（）
答案：錯(cuò)誤
判斷題
在對(duì)期貨投資基金監(jiān)管的分工上，證券交易委員會(huì)（SEC）的主要職責(zé)是側(cè)重于對(duì)期貨基金在設(shè)立登記、發(fā)行、運(yùn)作的監(jiān)管，而商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）主要職責(zé)是側(cè)重于對(duì)商品基金經(jīng)理（CPO）和商品交易顧問(wèn)（CTA）的監(jiān)管。（）
答案：正確
判斷題
客戶(hù)應(yīng)在交易所指定結(jié)算銀行開(kāi)設(shè)專(zhuān)用資金帳戶(hù)，客戶(hù)專(zhuān)用資金只能用于客戶(hù)與交易所之間期貨業(yè)務(wù)的資金往來(lái)結(jié)算。（）
答案：錯(cuò)誤
單項(xiàng)選擇題
（）是利益與風(fēng)險(xiǎn)的直接承受者。
A.投資者
B.期貨結(jié)算所
C.期貨交易所
D.期貨公司
判斷題
看漲期權(quán)的買(mǎi)方要想對(duì)沖了結(jié)在手的合約頭寸，應(yīng)當(dāng)買(mǎi)入同樣內(nèi)容、同等數(shù)量的看跌期權(quán)合約。（）
答案：錯(cuò)誤
判斷題
對(duì)看漲期權(quán)來(lái)說(shuō)，期權(quán)合約標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格等于或大于期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格時(shí)，內(nèi)涵價(jià)值為零。（）
答案：錯(cuò)誤
判斷題
股票組合的β系數(shù)表示指數(shù)漲跌是該組合的β倍。（）
答案：錯(cuò)誤
判斷題
股票指數(shù)期貨和股票期貨的合約標(biāo)的物是相同的。（）
答案：錯(cuò)誤
判斷題
跨市套利只需在某個(gè)市場(chǎng)繳納保證金和傭金。（）
答案：錯(cuò)誤
判斷題
適度的投機(jī)能夠減緩價(jià)格波動(dòng)。（）
答案：正確

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實(shí)際利率與名義利率比較，名義利率大于實(shí)際利率。（）

你可能感興趣的試題

各基金行業(yè)參與者之間身份是嚴(yán)格區(qū)分的，F(xiàn)CM不能同時(shí)為CPO或TM，否則會(huì)受到CFTC的查處。（）

客戶(hù)應(yīng)在交易所指定結(jié)算銀行開(kāi)設(shè)專(zhuān)用資金帳戶(hù)，客戶(hù)專(zhuān)用資金只能用于客戶(hù)與交易所之間期貨業(yè)務(wù)的資金往來(lái)結(jié)算。（）

（）是利益與風(fēng)險(xiǎn)的直接承受者。

看漲期權(quán)的買(mǎi)方要想對(duì)沖了結(jié)在手的合約頭寸，應(yīng)當(dāng)買(mǎi)入同樣內(nèi)容、同等數(shù)量的看跌期權(quán)合約。（）

對(duì)看漲期權(quán)來(lái)說(shuō)，期權(quán)合約標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格等于或大于期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格時(shí)，內(nèi)涵價(jià)值為零。（）

股票組合的β系數(shù)表示指數(shù)漲跌是該組合的β倍。（）

股票指數(shù)期貨和股票期貨的合約標(biāo)的物是相同的。（）

跨市套利只需在某個(gè)市場(chǎng)繳納保證金和傭金。（）

適度的投機(jī)能夠減緩價(jià)格波動(dòng)。（）

實(shí)際利率與名義利率比較，名義利率大于實(shí)際利率。（）

你可能感興趣的試題

各基金行業(yè)參與者之間身份是嚴(yán)格區(qū)分的，F(xiàn)CM不能同時(shí)為CPO或TM，否則會(huì)受到CFTC的查處。（）

客戶(hù)應(yīng)在交易所指定結(jié)算銀行開(kāi)設(shè)專(zhuān)用資金帳戶(hù)，客戶(hù)專(zhuān)用資金只能用于客戶(hù)與交易所之間期貨業(yè)務(wù)的資金往來(lái)結(jié)算。（）

（）是利益與風(fēng)險(xiǎn)的直接承受者。

看漲期權(quán)的買(mǎi)方要想對(duì)沖了結(jié)在手的合約頭寸，應(yīng)當(dāng)買(mǎi)入同樣內(nèi)容、同等數(shù)量的看跌期權(quán)合約。（）

對(duì)看漲期權(quán)來(lái)說(shuō)，期權(quán)合約標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格等于或大于期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格時(shí)，內(nèi)涵價(jià)值為零。（）

股票組合的β系數(shù)表示指數(shù)漲跌是該組合的β倍。（）

股票指數(shù)期貨和股票期貨的合約標(biāo)的物是相同的。（）

跨市套利只需在某個(gè)市場(chǎng)繳納保證金和傭金。（）

適度的投機(jī)能夠減緩價(jià)格波動(dòng)。（）

實(shí)際利率與名義利率比較，名義利率大于實(shí)際利率。（）

各基金行業(yè)參與者之間身份是嚴(yán)格區(qū)分的，F(xiàn)CM不能同時(shí)為CPO或TM，否則會(huì)受到CFTC的查處。（）

客戶(hù)應(yīng)在交易所指定結(jié)算銀行開(kāi)設(shè)專(zhuān)用資金帳戶(hù)，客戶(hù)專(zhuān)用資金只能用于客戶(hù)與交易所之間期貨業(yè)務(wù)的資金往來(lái)結(jié)算。（）

看漲期權(quán)的買(mǎi)方要想對(duì)沖了結(jié)在手的合約頭寸，應(yīng)當(dāng)買(mǎi)入同樣內(nèi)容、同等數(shù)量的看跌期權(quán)合約。（）

對(duì)看漲期權(quán)來(lái)說(shuō)，期權(quán)合約標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格等于或大于期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格時(shí)，內(nèi)涵價(jià)值為零。（）

股票組合的β系數(shù)表示指數(shù)漲跌是該組合的β倍。（）

跨市套利只需在某個(gè)市場(chǎng)繳納保證金和傭金。（）

適度的投機(jī)能夠減緩價(jià)格波動(dòng)。（）