2009年7月，國內(nèi)外商品市場在強烈的通脹預(yù)期推動下，價格出現(xiàn)了較大幅度上漲，PVC亦成為資金追捧的對象。但是PVC消費并不非常強勁，庫存持續(xù)高位。在現(xiàn)貨疲弱，但市場看漲氣氛又很濃厚的環(huán)境下，遠期合約往往會成為資金追捧的對象。從7月17日開始至7月28日，資金不斷流入PVC0911合約，PVC0911合約價格從7025元／噸漲至7270元／噸，而同期的PVC0909月合約價格從7000元／噸漲至7065元／噸。
面對如此情況，投資者該如何操作？（）
A.拋0911合約，買0909合約
B.同時拋出0911合約和0909合約
C.買0911合約，拋0909合約
D.同時買入0911合約和0909合約
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2009年7月，國內(nèi)外商品市場在強烈的通脹預(yù)期推動下，價格出現(xiàn)了較大幅度上漲，PVC亦成為資金追捧的對象。但是PVC消費并不非常強勁，庫存持續(xù)高位。在現(xiàn)貨疲弱，但市場看漲氣氛又很濃厚的環(huán)境下，遠期合約往往會成為資金追捧的對象。從7月17日開始至7月28日，資金不斷流入PVC0911合約，PVC0911合約價格從7025元／噸漲至7270元／噸，而同期的PVC0909月合約價格從7000元／噸漲至7065元／噸。
若投資者執(zhí)行上述操作，則結(jié)果怎樣？（）
A.可收益180元／噸
B.可收益270元／噸
C.會損失180元／噸
D.會損失270元／噸
2009年7月，國內(nèi)外商品市場在強烈的通脹預(yù)期推動下，價格出現(xiàn)了較大幅度上漲，PVC亦成為資金追捧的對象。但是PVC消費并不非常強勁，庫存持續(xù)高位。在現(xiàn)貨疲弱，但市場看漲氣氛又很濃厚的環(huán)境下，遠期合約往往會成為資金追捧的對象。從7月17日開始至7月28日，資金不斷流入PVC0911合約，PVC0911合約價格從7025元／噸漲至7270元／噸，而同期的PVC0909月合約價格從7000元／噸漲至7065元／噸。
以上策略為（）策略。
A.結(jié)構(gòu)型跨期套利
B.正向可交割跨期套利
C.時間沖擊型套利
D.跨市套利
2011年10月，國內(nèi)某銅業(yè)集團根據(jù)資料分析，預(yù)計國際市場的銅價會有較大幅度的下跌，會影響到集團銅的出口收益。為此，該集團賣出3月LME銅期貨合約，價格7800美元／噸，與此同時．買入3月份銅看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為7400美元／噸，支付權(quán)利金200美元／噸。
若到了12月初，銅價大幅下跌，銅價跌到7300美元／噸，該公司可以放棄期權(quán)，以該價格買入銅期貨合約對沖平倉，凈損益為（）美元／噸。
A.300
B.-300
C.700
D.-700
2011年10月，國內(nèi)某銅業(yè)集團根據(jù)資料分析，預(yù)計國際市場的銅價會有較大幅度的下跌，會影響到集團銅的出口收益。為此，該集團賣出3月LME銅期貨合約，價格7800美元／噸，與此同時．買入3月份銅看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為7400美元／噸，支付權(quán)利金200美元／噸。
如果銅價沒有下跌，而是出現(xiàn)上漲，假設(shè)至12月初上漲至7800美元／噸，則該集團可以執(zhí)行期權(quán)，凈損益為（）美元／噸。
A.200
B.-200
C.40
D.-40
散點圖是描述變量之間關(guān)系的一種直觀的方法，從相關(guān)圖中大體上可以看出變量之間的關(guān)系形態(tài)及關(guān)系強度。
散點圖中，常見的表現(xiàn)形態(tài)有（）。
A.線性相關(guān)
B.非線性相關(guān)
C.完全相關(guān)
D.不相關(guān)
最新試題
利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)對約定的（）按照不同的計息方法定期交換利息的互換協(xié)議。
發(fā)行100萬的本金保護型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，掛鉤標的為上證50指數(shù)，期末產(chǎn)品的平均收益率為max（0，指數(shù)漲跌幅），若發(fā)行時上證50指數(shù)點位為2500，產(chǎn)品參與率為0.52，則當指數(shù)上漲100個點時，產(chǎn)品損益（）。
期貨經(jīng)營機構(gòu)根據(jù)保險公司保險產(chǎn)品的條款以及保險公司的風險管理需求，開發(fā)設(shè)計相應(yīng)的場外期權(quán)合約，場外期權(quán)合約的設(shè)計要素包括（）。
季節(jié)性分析只適用于特定品種的（）。
對我國境外投資企業(yè)而言，主要面臨風險有（）。
評價交易模型性能優(yōu)劣的指標不包括（）。
從市場實踐來看，商品遠期交易市場主要有（）。
假設(shè)一家企業(yè)獲得了固定利率貸款，但是基于未來利率水平將會持續(xù)緩慢下降的預(yù)期，企業(yè)希望以浮動利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過（）交易，在不改變其現(xiàn)有負債結(jié)構(gòu)的同時，將固定的利息支出轉(zhuǎn)變?yōu)楦拥睦⒅С觥?/p>
下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差？（）
某年7月中旬，某銅進口貿(mào)易商與一家需要采購銅材的銅桿廠經(jīng)過協(xié)商，同意以低于9月銅期貨合約價格100元/噸的價格，作為雙方現(xiàn)貨交易的最終成交價，并由銅桿廠點定9月銅期貨合約的盤面價格作為現(xiàn)貨計價基準。簽訂基差貿(mào)易合同后，銅桿廠為規(guī)避風險，考慮買入上海期貨交易所執(zhí)行價為57500元/噸的平值9月銅看漲期權(quán)，支付權(quán)利金100元/噸。如果9月銅期貨合約盤中價格一度跌至55700元/噸，銅桿廠以55700元/噸的期貨價格為計價基準進行交易，此時銅桿廠買入的看漲期權(quán)也已跌至幾乎為0，則銅桿廠實際采購價為（）元/噸。