2005年，銅加工企業(yè)為對沖銅價上漲的風險，以3700美元／噸買入LME的11月銅期貨，同時買入相同規(guī)模的11月到期的美式銅期貨看跌期權，執(zhí)行價格為3740美元／噸，期權費為60美元／噸。據(jù)此回答以下兩題。
如果11月初，銅期貨價格上漲到4100美元／噸，此時銅期貨看跌期權的期權費為2美元／噸，企業(yè)對期貨合約和期權合約全部平倉。該策略的損益為（）美元／噸。
A.342
B.340
C.400
D.402
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A.595
B.550
C.655
D.700
A.該交易為牛市看漲期權垂直套利
B.最大收益為9.9美分／蒲式耳
C.最大風險為20.1美分／蒲式耳
D.損益平衡點為929.9美分／蒲式耳
假設對于某回歸方程，計算機輸出的部分結果如下表所示。
則由上表可以看出下列說法錯誤的是（）。
A.對應的t統(tǒng)計量為14.12166
B.
=2213.051
C.
=0.944410
D.接受原假設H0：=0
A.940
B.917.9
C.908.9
D.948.9
最新試題
（）的貨幣互換因為交換的利息數(shù)額是確定的，不涉及利率波動風險，只涉及匯率風險，所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。
下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差？（）
評價交易模型性能優(yōu)劣的指標不包括（）。
（）使得產(chǎn)品的固定收入部分明顯高于市場同期和同信用級別固定收益證券的利息收入。
在自動贖回結構中，典型的自動贖回條件是當標的資產(chǎn)在既定日期的價格上漲達到或者超過初始價格的100%或者（）。
關于收益增強結構，下列說法錯誤的是（）。
期現(xiàn)互轉套利策略執(zhí)行的關鍵是（）。
某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨，買入國債期貨來調整資產(chǎn)配置，該交易策略的結果為（）。
（）不是"保險+期貨"運作中主要涉及的主體。
通過分散投資，將資金配置在相關性較低的各類資產(chǎn)中，可以在不提高投資風險的同時提高預期收益，從而穩(wěn)步地提升夏普比率及類似的業(yè)績指標。（）