上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，套利機(jī)會才有可能出現(xiàn)。（）

滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

以下設(shè)有每日價格波動限制的有（）。

當(dāng)遠(yuǎn)期合約價格大于近期合約價格時，稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。（）

（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場利率為5％，交易成本總計為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為l％，則（）。

以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。