以下說(shuō)法正確的是（）。

無(wú)套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時(shí)，稱為逆轉(zhuǎn)市場(chǎng)或反向市場(chǎng)。（）

假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場(chǎng)利率為5％，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為l％，則（）。

在計(jì)算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個(gè)指標(biāo)定下來(lái)后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。

投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理，可以（）。

世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。

以下設(shè)有每日價(jià)格波動(dòng)限制的有（）。

當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí)，可買入通過(guò)股指期貨同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）

以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。