A.股指期貨合約以指數(shù)點報價,報價變動的最小單位即為最小變動價位
B.合約交易報價指數(shù)點必須是最小變動價位的整數(shù)倍
C.滬深300股指期貨的最小變動價位為0.2點
D.滬深300股指期貨的最小變動價位為0.1點
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A.強制減倉制度是指交易所按照有關(guān)規(guī)定對會員、客戶持倉實行平倉的一種強制措施
B.強制減倉制度是交易所將當日以漲跌停板價申報的未成交平倉報單,以當日漲跌停板價與該合約凈持倉盈利客戶(包括非期貨公司會員)按持倉比例自動撮合成交
C.強制減倉制度對同一客戶雙向持倉的,其凈持倉部分的平倉報單參與強制減倉計算,其余平倉報單與其反向持倉自動對沖平倉
D.在鄭州商品交易所、大連商品交易所和上海期貨交易所,強制減倉制度一般在某合約連續(xù)出現(xiàn)雙邊市時采用
A.股票的價格
B.資金占用成本
C.持有期內(nèi)可能得到的股票分紅紅利
D.股票的漲幅
A.算術(shù)平均法
B.加權(quán)平均法
C.幾何平均法
D.指數(shù)法
A.交易費用低廉
B.賣空股票期貨要比在股票市場賣空對應的股票更便捷
C.具有杠桿效應
D.股票期貨使投資者能夠進行單一股票的套利策略
A.在無套利區(qū)間內(nèi),套利將導致虧損
B.只有當期貨價格高于無套利區(qū)間上界時,反向套利才能進行
C.只有當期貨價格低于無套利區(qū)間上界時,正向套利才能進行
D.只有當期貨價格低于無套利區(qū)間下界時,正向套利才能進行
最新試題
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差,原因在于()。
以下設有每日價格波動限制的有()。
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由()所決定的。
期現(xiàn)套利在()時可以實施。
以下說法正確的是()。
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為()。
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是()。
當存在期價高估時,可買入通過股指期貨同時賣出對應的現(xiàn)貨股票進行套利交易,這種操作稱為“正向套利”。()
在期現(xiàn)套利中,只有當實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時,套利機會才有可能出現(xiàn)。()
目前道瓊斯指數(shù)中負有盛名的是“平均”系列價格指數(shù),該系列包括()。