A.強制減倉制度是指交易所按照有關(guān)規(guī)定對會員、客戶持倉實行平倉的一種強制措施
B.強制減倉制度是交易所將當日以漲跌停板價申報的未成交平倉報單，以當日漲跌停板價與該合約凈持倉盈利客戶（包括非期貨公司會員）按持倉比例自動撮合成交
C.強制減倉制度對同一客戶雙向持倉的，其凈持倉部分的平倉報單參與強制減倉計算，其余平倉報單與其反向持倉自動對沖平倉
D.在鄭州商品交易所、大連商品交易所和上海期貨交易所，強制減倉制度一般在某合約連續(xù)出現(xiàn)雙邊市時采用
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A.股票的價格
B.資金占用成本
C.持有期內(nèi)可能得到的股票分紅紅利
D.股票的漲幅
A.算術(shù)平均法
B.加權(quán)平均法
C.幾何平均法
D.指數(shù)法
A.交易費用低廉
B.賣空股票期貨要比在股票市場賣空對應(yīng)的股票更便捷
C.具有杠桿效應(yīng)
D.股票期貨使投資者能夠進行單一股票的套利策略
A.在無套利區(qū)間內(nèi)，套利將導(dǎo)致虧損
B.只有當期貨價格高于無套利區(qū)間上界時，反向套利才能進行
C.只有當期貨價格低于無套利區(qū)間上界時，正向套利才能進行
D.只有當期貨價格低于無套利區(qū)間下界時，正向套利才能進行
A.實際期貨價格高于上界
B.實際期貨價格低于上界
C.實際期貨價格高于下界
D.實際期貨價格低于下界
最新試題
同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點，市場利率為5％，交易成本總計為15點，年指數(shù)股息率為l％，則（）。
當存在期價高估時，可買入通過股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）
當遠期合約價格大于近期合約價格時，稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。（）
股指期貨自身的特殊性有（）。
1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當日，1月到期、行權(quán)價為40元的認購期權(quán)，合約結(jié)算價為1．268元。則按照認購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價×0．2％，Min[（2×正股價-行權(quán)價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認購期權(quán)的跌停板價為（）。
在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）
以股票和股票指數(shù)為標的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險管理工具。（）
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。