單項選擇題影響無套利區(qū)間幅寬的主要因素是()。

A.股票指數(shù)
B.持有期
C.市場沖擊成本和交易費用
D.交易規(guī)模


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1.單項選擇題對無套利區(qū)間描述錯誤的是()。

A.無套利區(qū)間是考慮到交易成本存在時的區(qū)間
B.在無套利區(qū)間中套利交易得不到利潤,反而會有虧損
C.正向套利理論價格上移的價位稱為無套利區(qū)間的下界
D.只有當實際期貨價格高于上界時,正向套利才能進行

2.單項選擇題當期價低估時,可通過(),進行反向套利。

A.買進現(xiàn)貨,賣出期貨
B.賣出現(xiàn)貨,買進期貨
C.同時買進現(xiàn)貨和期貨
D.同時賣出現(xiàn)貨和期貨

3.單項選擇題當期價高估時,可通過(),進行正向套利。

A.買進現(xiàn)貨,賣出期貨
B.賣出現(xiàn)貨,買進期貨
C.同時買進現(xiàn)貨和期貨
D.同時賣出現(xiàn)貨和期貨

最新試題

下列只能進行現(xiàn)金交割的有()。

題型:多項選擇題

股指期貨通常可應用于()。

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