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A.風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量
B.風(fēng)險(xiǎn)限額的確定與分配
C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控
D.風(fēng)險(xiǎn)的消除
A.內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)提
B.內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制
C.風(fēng)險(xiǎn)披露
D.交易員的業(yè)績(jī)
A.VaR沒(méi)有給出最壞情景下的損失
B.VaR的度量結(jié)果存在誤差
C.頭寸變化造成風(fēng)險(xiǎn)失真
D.VaR限額是動(dòng)態(tài)的
A.需要繁雜的電腦技術(shù)和大量的復(fù)雜抽樣
B.涵蓋非線性資產(chǎn)頭寸的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.對(duì)于代表價(jià)格變動(dòng)的隨機(jī)模型，若是選擇不當(dāng)，會(huì)導(dǎo)致模型風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生
D.模擬所需的樣本數(shù)必須要足夠大，才能使估計(jì)出的分布得以與真實(shí)的分布接近
A.概念直觀、計(jì)算簡(jiǎn)單
B.無(wú)須進(jìn)行分布假設(shè)
C.可以有效處理非對(duì)稱和厚尾問(wèn)題
D.計(jì)算量較小
最新試題
在股指期貨中，賣(mài)出套期保值是指在期貨市場(chǎng)上賣(mài)出股指期貨合約的套期保值行為。（）
套期保值要求在一個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行一定數(shù)量多頭操作的同時(shí)要在另一個(gè)市場(chǎng)建立同等數(shù)量的空頭。（）
跨品種價(jià)差套利中，兩個(gè)指數(shù)之間相關(guān)性越大越好，但必須是在同一交易所交易的指數(shù)期貨品種。（）
VaR模型應(yīng)用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定。（）
金融工程是金融業(yè)不斷進(jìn)行金融創(chuàng)新、提高自身效率的自然結(jié)果。（）
在均衡狀態(tài)下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利定價(jià)意味著：如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價(jià)格。（）
期現(xiàn)套利與現(xiàn)貨并沒(méi)有實(shí)質(zhì)性聯(lián)系，現(xiàn)貨風(fēng)險(xiǎn)對(duì)它們而言無(wú)關(guān)緊要。（）
套利是投資者針對(duì)暫時(shí)出現(xiàn)的不合理價(jià)格進(jìn)行的交易行為，希望價(jià)差在預(yù)期的時(shí)間內(nèi)能夠沿著自己設(shè)想的軌跡達(dá)到合理的狀態(tài)。（）
在套期保值中，一般希望持有的股票（組合）具有正的超額收益。（）
金融工程通過(guò)設(shè)計(jì)融資方案可以達(dá)到傳統(tǒng)金融工具難以滿足的特定融資需要，降低融資成本。（）