不定項選擇關于風險調整衡量方法的區(qū)別與聯系的說法正確的是（）。

A．夏普指數與特雷諾指數盡管衡量的都是單位風險的收益率，但二者對風險的計量不同
B．夏普指數與特雷諾指數在對基金績效的排序結論上有可能不一致
C．特雷諾指數與詹森指數只對績效的深度加以了考慮，而夏普指數則同時考慮了績效的深度與廣度
D．詹森指數要求用樣本期內所有變量的樣本數據進行回歸計算


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你可能感興趣的試題

1.不定項選擇基準比較法在實際應用中存在的問題有（）。

A．要從市場上已有的指數中選出一個與基金投資風格完全對應的指數非常困難
B．基金經理常有與基準組合比賽的念頭
C．基準指數的風格可能由于其中股票性質的變化而發(fā)生變化
D．公開的市場指數并不包含現金余額

2.不定項選擇分組比較法存在的問題有（）。

A．在如何分組上，要做到“公平”分組很困難，從而也就使比較的有效性受到質疑
B．很多分組含義模糊，因此有時投資者并不清楚在與什么比較
C．分組比較隱含地假設了同組基金具有相同的風險水平
D．如果一個投資者將自己所投資的基金與同組中中位基金的業(yè)績進行比較，由于在比較之前無法確定該基金的業(yè)績，而且中位基金會不斷變化，因此也就無法很好比較

3.不定項選擇基金績效收益率衡量的主要方法有（）。

A．整體分析法
B．分組比較法
C．個體分析法
D．基準比較法

4.不定項選擇分組比較就是根據（）等，將具有可比性的相似基金放在一起進行業(yè)績的相對比較。

A．資產配置的不同
B．風格的不同
C．投資區(qū)域的不同
D．投資人的不同

5.不定項選擇夏普指數和特雷諾指數的區(qū)別包括（）。

A．夏普指數考慮的是總風險，而特雷諾指數考慮的是市場風險
B．特雷諾指數考慮的是總風險，而夏普指數考慮的是市場風險
C．夏普指數與特雷諾指數在對基金績效的排序結論上有可能不一致
D．夏普指數與特雷諾指數在對基金績效的表現是否優(yōu)于市場指數上的評判也可能不一致