A．分析目前與未來的經濟環(huán)境，確認經濟環(huán)境可能存在的狀態(tài)范圍
B．預測在各種情景下，各類資產可能的收益與風險以及各類資產之間的相關性
C．確定各情景發(fā)生的概率
D．以情景的發(fā)生概率為權重，通過加權平均的方法估計各類資產的收益與風險
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．歷史數據法
B．情景綜合分析法
C．系列數據法
D．預測數據法
A．明確投資目標和限制因素
B．明確資本市場的期望值
C．尋找最佳的資產組合
D．明確資產組合中包括哪幾類資產
A．影響投資者風險承受能力和收益需求的各項因素
B．影響各類資產的風險收益狀況以及相關關系的資本市場環(huán)境因素
C．資產的流動性特征與投資者的流動性要求相匹配的問題
D．投資期限
A．規(guī)劃
B．實施
C．優(yōu)化管理
D．投資評估
A．具有降低風險、提高收益的作用
B．幫助基金公司消除投資風險
C．降低單一資產的非系統(tǒng)性風險
D．吸引更多的資金進入基金市場
最新試題
投資組合保險的形式包括（）。
大多數動態(tài)資產配置具有的共同特征是（）。
明確資本市場的期望值包括利用歷史數據與經濟分析決定投資者所考慮資產在相關持有期間內的預期收益率，確定投資的指導性目標。（）
資產配置的目標在于協(xié)調提高收益與降低風險之間的關系，因而短期投資者最低風險戰(zhàn)略可能與長期投資者的最低風險戰(zhàn)略大不相同。（）
風險承受能力較高的投資者將選擇較高風險的投資組合。（）
一般而言，劃分系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險采用的是情景綜合分析法。（）
尋找最佳資產組合是指在滿足投資者面對的限制因素的條件下，選擇最能滿足其風險收益目標的資產組合。
在市場多變的情況下，如果客戶風險承受能力較穩(wěn)定，哪種資產配置策略適用于他？（）
同等風險的情況下，全球投資組合應該能夠比嚴格意義上的國內組合帶來更高的長期收益。（）
資產管理還可以利用期貨、期權等衍生金融產品來改善資產配置的效果。（）