資產(chǎn)管理還可以利用期貨、期權等衍生金融產(chǎn)品來改善資產(chǎn)配置的效果。（）

資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了（），結合歷史數(shù)據(jù)，通過優(yōu)化算法，尋找到使得相對來說收益最大化而風險最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn)，缺乏預見性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結果與主觀預期的結果通過數(shù)學方法結合起來，形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。 

資產(chǎn)配置的目標在于協(xié)調(diào)提高收益與降低風險之間的關系，因而短期投資者最低風險戰(zhàn)略可能與長期投資者的最低風險戰(zhàn)略大不相同。（）

明確資本市場的期望值包括利用歷史數(shù)據(jù)與經(jīng)濟分析決定投資者所考慮資產(chǎn)在相關持有期間內(nèi)的預期收益率，確定投資的指導性目標。（）

大多數(shù)動態(tài)資產(chǎn)配置具有的共同特征是（）。

BL資產(chǎn)配置模型有哪些特點？（）

投資組合保險策略在市場變動時的行動方向是（）。

從資產(chǎn)配置的角度看，投資組合保險策略是將全部資金投資于風險資產(chǎn)的一種動態(tài)調(diào)整策略。

資產(chǎn)A收益率6%，風險為6%；資產(chǎn)B收益為8%，風險8%，且相關系數(shù)為-1，則平均配置A和B的組合，收益和風險分別為（）。

買入并持有策略、恒定混合策略和投資組合保險策略不同的特征主要表現(xiàn)在（）。