單項(xiàng)選擇題()主要思想是假定投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力將隨著投資組合價值的提高而上升,同時假定各類資產(chǎn)收益率不發(fā)生大的變化。

A.動態(tài)資產(chǎn)配置
B.買入并持有策略
C.變動混合策略
D.投資組合保險(xiǎn)策略


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2.單項(xiàng)選擇題如果股票市場價格處于震蕩、波動狀態(tài)之中,恒定混合策略可能優(yōu)于()。

A.投資組合保險(xiǎn)策略
B.買入并持有策略
C.動態(tài)資產(chǎn)配置
D.投資組合策略

3.單項(xiàng)選擇題當(dāng)市場表現(xiàn)出強(qiáng)烈的上升或下降趨勢時,恒定混合策略的表現(xiàn)將劣于()。

A.買入并持有策略
B.動態(tài)資產(chǎn)配置
C.投資組合保險(xiǎn)策略
D.投資組合策略

4.單項(xiàng)選擇題()是指保持資產(chǎn)組合中各類資產(chǎn)的固定比例。

A.投資組合保險(xiǎn)策略
B.動態(tài)資產(chǎn)配置
C.買入并持有戰(zhàn)略
D.恒定混合策略

5.單項(xiàng)選擇題()適用于資本市場環(huán)境和投資者的偏好變化不大或改變資產(chǎn)配置狀態(tài)的成本大于收益時的狀態(tài)。

A.買入并持有戰(zhàn)略
B.恒定混合策略
C.投資組合保險(xiǎn)策略
D.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置

最新試題

()屬于消極型資產(chǎn)配置策略。

題型:單項(xiàng)選擇題

下列哪些是風(fēng)險(xiǎn)平價理論的特點(diǎn)?() 

題型:多項(xiàng)選擇題

同等風(fēng)險(xiǎn)的情況下,全球投資組合應(yīng)該能夠比嚴(yán)格意義上的國內(nèi)組合帶來更高的長期收益。()

題型:判斷題

假定理性客戶在給定期望風(fēng)險(xiǎn)水平下對期望收益進(jìn)行最大化,或者在給定期望收益水平下對期望風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行最小化。投資范圍中不包含無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)(無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的波動率為零),曲線是一條典型的有效邊界。

題型:判斷題

資產(chǎn)管理還可以利用期貨、期權(quán)等衍生金融產(chǎn)品來改善資產(chǎn)配置的效果。()

題型:判斷題

投資組合保險(xiǎn)的一種簡化形式是固定比例投資組合保險(xiǎn)(ConstantPro-portionPortfolioInsurance,CPPI)。()

題型:判斷題

有效的資產(chǎn)配置可以起到降低風(fēng)險(xiǎn)、提高收益的作用。

題型:判斷題

運(yùn)用動態(tài)資產(chǎn)配置的前提條件是資產(chǎn)管理人能夠準(zhǔn)確地預(yù)測市場變化。()

題型:判斷題

資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了(),結(jié)合歷史數(shù)據(jù),通過優(yōu)化算法,尋找到使得相對來說收益最大化而風(fēng)險(xiǎn)最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型,過分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn),缺乏預(yù)見性的缺陷,將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過數(shù)學(xué)方法結(jié)合起來,形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。 

題型:單項(xiàng)選擇題

恒定混合策略在市場變動時的行動方向是()。

題型:多項(xiàng)選擇題