A．投資者都依據(jù)期望收益率評價(jià)證券組合的收益水平
B．投資者依據(jù)方差(或標(biāo)準(zhǔn)差)評價(jià)證券組合的風(fēng)險(xiǎn)水平
C．投資者對證券的收益、風(fēng)險(xiǎn)及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期
D．資本市場沒有摩擦
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A．不同偏好投資者的風(fēng)險(xiǎn)投資金額(即對切點(diǎn)證券組合的投資資金規(guī)模)占全部投資金額的比例
B．相同偏好投資者的風(fēng)險(xiǎn)投資金額(即對切點(diǎn)證券組合的投資資金規(guī)模)占全部投資金額的比例
C．相同偏好投資者的無風(fēng)險(xiǎn)投資金額(即對切點(diǎn)證券組合的投資資金規(guī)模)占全部投資金額的比例
D．不同偏好投資者的無風(fēng)險(xiǎn)投資金額(即對切點(diǎn)證券組合的投資資金規(guī)模)占全部投資金額的比例
A．資本市場線
B．證券市場線
C．無差異曲線
D．有效邊界
A．正相關(guān)
B．負(fù)相關(guān)
C．線性
D．凸性
A．即期消費(fèi)
B．遠(yuǎn)期消費(fèi)
C．即期收益
D．遠(yuǎn)期收益
A．正比
B．反比
C．不相關(guān)
D．線性
最新試題
關(guān)于資本市場線的有效邊界上的切點(diǎn)證券組合T的特征有（）。
行為金融理論認(rèn)為，所有人包括專家在內(nèi)都會受制于心理偏差的影響，因此機(jī)構(gòu)投資者包括基金經(jīng)理也可能變得非理性。（）
有效市場假設(shè)理論認(rèn)為，證券在任一時(shí)點(diǎn)的價(jià)格均對所有相關(guān)信息作出了反應(yīng)。（）
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場達(dá)到均衡時(shí)，所有有效組合都可視為無風(fēng)險(xiǎn)證券與市場組合的再組合。（）
套利組合是指滿足下述（）條件的證券組合。
盈余意外效應(yīng)是指實(shí)際盈余小于預(yù)期盈余的股票在宣布盈余后價(jià)格仍會上漲。（）
由資本市場線所反映的關(guān)系可以看出，在均衡狀態(tài)下，市場對有效組合的風(fēng)險(xiǎn)提供補(bǔ)償。（）
投資學(xué)中的"組合"一詞通常是指個(gè)人或機(jī)構(gòu)投資者所擁有的各種資產(chǎn)的總稱。（）
套利不需要成本，沒有因素風(fēng)險(xiǎn)，卻具有正的收益率。（）
如果市場是弱勢有效市場，那么投資分析中的技術(shù)分析方法將不再有效。（）