單項選擇題如果把投資者對自己所選擇的最優(yōu)證券組合的投資分為無風險投資和風險投資兩部分的話，那么風險投資部分所形成的證券組合的結構與切點證券組合T的結構完全相同，所不同的是（）。
A．不同偏好投資者的風險投資金額(即對切點證券組合的投資資金規(guī)模)占全部投資金額的比例
B．相同偏好投資者的風險投資金額(即對切點證券組合的投資資金規(guī)模)占全部投資金額的比例
C．相同偏好投資者的無風險投資金額(即對切點證券組合的投資資金規(guī)模)占全部投資金額的比例
D．不同偏好投資者的無風險投資金額(即對切點證券組合的投資資金規(guī)模)占全部投資金額的比例
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1.單項選擇題（）揭示了有效組合的收益和風險之間的均衡關系，而沒有給出任意證券或組合的收益風險關系。
A．資本市場線
B．證券市場線
C．無差異曲線
D．有效邊界
2.單項選擇題無論是單個證券還是證券組合，均可將其β系數(shù)作為風險的合理測定，其期望收益與由p系數(shù)測定的系統(tǒng)風險之間存在（）關系。
A．正相關
B．負相關
C．線性
D．凸性
3.單項選擇題證券市場線方程表明，無風險利率是由時間創(chuàng)造的，是對放棄（）的補償。
A．即期消費
B．遠期消費
C．即期收益
D．遠期收益
4.單項選擇題風險溢價與承擔的風險大小成()。
A．正比
B．反比
C．不相關
D．線性
5.單項選擇題B系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風險的指標，其與收益水平的關系是（）。
A．正相關
B．負相關
C．線性
D．凸性
最新試題
關于資本市場線的有效邊界上的切點證券組合T的特征有（）。
題型：多項選擇題
資本資產(chǎn)定價模型在資源配置方面的應用有（）。
題型：多項選擇題
有效的證券選擇有利于風險的分散，因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價值。（）
題型：判斷題
由資本市場線所反映的關系可以看出，在均衡狀態(tài)下，市場對有效組合的風險提供補償。（）
題型：判斷題
β系數(shù)主要有以下（）方面的應用。
題型：多項選擇題
套利不需要成本，沒有因素風險，卻具有正的收益率。（）
題型：判斷題
法瑪有關有效市場形式的描述中將信息分為（）。
題型：多項選擇題
套利組合是指滿足下述（）條件的證券組合。
題型：多項選擇題
建立在理性投資者假設和有效競爭市場的假設基礎之上的現(xiàn)代投資理論，能對證券市場的實際運行情況作出合理的解釋。（）
題型：判斷題
市場異?，F(xiàn)象可以分為（）。
題型：多項選擇題