A.對于有負(fù)債的機(jī)構(gòu)，應(yīng)同時(shí)考慮負(fù)債
B.不同的負(fù)債可能會影響最終的資產(chǎn)配置結(jié)果
C.這一過程稱為資產(chǎn)與負(fù)債最優(yōu)化過程
D.有效市場前沿是在同一期望投資收益率下風(fēng)險(xiǎn)最大的資產(chǎn)組合
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A.計(jì)算組合的期望收益率
B.計(jì)算資產(chǎn)配置的風(fēng)險(xiǎn)
C.計(jì)算預(yù)期收益率的峰度
D.確定有效市場前沿
A.歷史數(shù)據(jù)法
B.情景綜合分析法
C.有效市場前沿法
D.技術(shù)分析法
A.風(fēng)險(xiǎn)厭惡
B.風(fēng)險(xiǎn)中性
C.風(fēng)險(xiǎn)偏好
D.流動性偏好
A.方差度量法
B.情景綜合分析法
C.歷史數(shù)據(jù)法
D.下跌概率法
A.方差度量法
B.收益預(yù)期范圍度量法
C.歷史數(shù)據(jù)法
D.下跌概率法
最新試題
投資組合保險(xiǎn)策略在市場變動時(shí)的行動方向是（）。
投資組合保險(xiǎn)的形式包括（）。
尋找最佳資產(chǎn)組合是指在滿足投資者面對的限制因素的條件下，選擇最能滿足其風(fēng)險(xiǎn)收益目標(biāo)的資產(chǎn)組合。
投資組合保險(xiǎn)的一種簡化形式是固定比例投資組合保險(xiǎn)（ConstantPro-portionPortfolioInsurance，CPPI）。（）
下列哪些是風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)理論的特點(diǎn)？（）
風(fēng)險(xiǎn)承受能力較高的投資者將選擇較高風(fēng)險(xiǎn)的投資組合。（）
下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述，錯誤的是（）。
資產(chǎn)管理還可以利用期貨、期權(quán)等衍生金融產(chǎn)品來改善資產(chǎn)配置的效果。（）
資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了（），結(jié)合歷史數(shù)據(jù)，通過優(yōu)化算法，尋找到使得相對來說收益最大化而風(fēng)險(xiǎn)最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn)，缺乏預(yù)見性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過數(shù)學(xué)方法結(jié)合起來，形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。
不同的負(fù)債特征不會影響最終的資產(chǎn)配置結(jié)果。（）