A.美國芝加哥期權(quán)交易所的中國股指期貨
B.NASDAQ中國企業(yè)指數(shù)期貨
C.新加坡新華富時中國50指數(shù)期貨
D.香港以恒生中國企業(yè)指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約
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A.政策風(fēng)險
B.市場風(fēng)險
C.操作風(fēng)險
D.資金風(fēng)險
A.有利于被扭曲的價格關(guān)系恢復(fù)到正常水平
B.有利于市場流動性的提高
C.對于排除或減弱市場壟斷力量、保證交易者的正常進(jìn)出和套期保值操作的順利實現(xiàn)具有很大的好處
D.抑制過度投機(jī)
A.套利行為有利于市場流動性的提高
B.有利于被扭曲的價格關(guān)系恢復(fù)到正常水平
C.價差越大，套利的積極性越高，套利的人也越多
D.國際上絕大多數(shù)交易所都對自己可以控制的套利交易采取鼓勵和優(yōu)惠政策
A.兩個市場之間不存在不合理差價
B.無交易成本、無稅收
C.無不確定性存在
D.兩個市場間的流動和競爭必須是無障礙的
A.股指期貨
B.股指期權(quán)
C.股票期貨
D.股票期權(quán)
最新試題
套期保值要求在一個市場進(jìn)行一定數(shù)量多頭操作的同時要在另一個市場建立同等數(shù)量的空頭。（）
套利是期貨投機(jī)的特殊方式，使期貨投機(jī)不僅僅局限于期貨合約絕對價格的水平變化，而更多地轉(zhuǎn)向期貨合約相對價格的水平變化。（）
跨品種價差套利中，兩個指數(shù)之間相關(guān)性越大越好，但必須是在同一交易所交易的指數(shù)期貨品種。（）
金融工程通過設(shè)計融資方案可以達(dá)到傳統(tǒng)金融工具難以滿足的特定融資需要，降低融資成本。（）
風(fēng)險的不對稱性、進(jìn)入市場難度的不對稱性以及在稅收方面的不對稱性，未必都能創(chuàng)造出套利的機(jī)會。（）
Alpha策略依賴于投資者的股票（組合）選擇能力，該能力不是體現(xiàn)在對股票（組合）或大盤的趨勢判斷，而是研究其相對于基準(zhǔn)指數(shù)的投資價值。（）
期現(xiàn)套利與現(xiàn)貨并沒有實質(zhì)性聯(lián)系，現(xiàn)貨風(fēng)險對它們而言無關(guān)緊要。（）
如果投資者預(yù)測股市將大幅下調(diào)，投資組合β系數(shù)將變大。（）
從理論上講，組合技術(shù)主導(dǎo)思想是用數(shù)個原有金融衍生工具來合成理想的對沖頭寸。（）
若兩個不同資產(chǎn)組合的未來收益相同，但構(gòu)造成本不同，則存在無風(fēng)險套利機(jī)會。（）