A.風險中性定價擺脫了定價方法對投資者風險偏好的依賴
B.定價過程需要計算風險資產的預期收益率
C.定價過程需要計算不同的貼現率
D.風險中性定價強化了無風險利率在金融資產定價中的地位
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A.利用基礎性的金融工程工具來組裝具有特定流動性及收益、風險特征的金融產品
B.無套利均衡原理的具體應用
C.被稱之為復制技術
D.復制組合與被復制組合可以完全實現有條件的對沖
A.金融工具的創(chuàng)新
B.原生金融工具的設計
C.金融工具運用的創(chuàng)新
D.金融制度的設計
A.30國集團推廣VaR模型
B.1995年12月美國證券交易委員會發(fā)布的加強市場風險披露建議要求
C.美國證券交易委員會頒布券商凈資本監(jiān)管修正案
D.1996年的資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定
A.歷史
B.統(tǒng)計數據
C.數理抽樣
D.隨機數模擬
A.成分組成
B.概率
C.風險偏好
D.未來損益
最新試題
賣出套期保值是指現貨商因擔心價格下跌而在期貨市場上賣出期貨，目的是鎖定賣出價格，免受價格下跌的風險。（）
套利是期貨投機的特殊方式，使期貨投機不僅僅局限于期貨合約絕對價格的水平變化，而更多地轉向期貨合約相對價格的水平變化。（）
風險的不對稱性、進入市場難度的不對稱性以及在稅收方面的不對稱性，未必都能創(chuàng)造出套利的機會。（）
對價差合理的判斷正確與否以及價差是否沿著設想的軌道運行，就決定了套利存在潛在的風險。（）
套期保值效果的好壞取決于基差（Basis）的變化。（）
VaR模型應用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定。（）
若兩個不同資產組合的未來收益相同，但構造成本不同，則存在無風險套利機會。（）
套期保值要求在一個市場進行一定數量多頭操作的同時要在另一個市場建立同等數量的空頭。（）
從理論上講，組合技術主導思想是用數個原有金融衍生工具來合成理想的對沖頭寸。（）
期現套利與現貨并沒有實質性聯(lián)系，現貨風險對它們而言無關緊要。（）