A.名義值法
B.敏感性法
C.波動性法
D.VaR法
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A.聯(lián)合投資管理公司
B.美國摩根
C.費納蒂
D.米勒
A.動量投資策略
B.Alpha策略
C.免疫策略
D.多重支付負債下的組合策略
A.小于
B.大于
C.小于或等于
D.大于或等于
A.完全復制法
B.市值加權法
C.分層市值加權法
D.最優(yōu)化方法
A.套利機會轉(zhuǎn)瞬即逝，所以無套利區(qū)間的計算應該及時完成
B.確定交易規(guī)模時應考慮預期的獲利水平和交易規(guī)模大小對市場沖擊的影響
C.先后進行股指期貨合約和股票交易
D.套利頭寸的了結有三種選擇
最新試題
在均衡狀態(tài)下，無風險套利定價意味著：如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價格。（）
套利是投資者針對暫時出現(xiàn)的不合理價格進行的交易行為，希望價差在預期的時間內(nèi)能夠沿著自己設想的軌跡達到合理的狀態(tài)。（）
在股指期貨中，由于實行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結算指數(shù)，從制度上保證了現(xiàn)貨價與期貨價最終一致。（）
金融工程用于證券及衍生產(chǎn)品的交易，主要是開發(fā)具有套利性質(zhì)的交易工具和交易策略。（）
如果一個資產(chǎn)組合的損益等同于一個證券，那么這個資產(chǎn)組合的價格等于證券價格。（）
VaR模型應用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定。（）
VaR法在風險測量、監(jiān)管等領域獲得廣泛應用，成為金融市場風險測度的主流。（）
利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價格波動導致的風險。（）
跨品種價差套利中，兩個指數(shù)之間相關性越大越好，但必須是在同一交易所交易的指數(shù)期貨品種。（）
通過對每個交易員、交易單位和整個機構設置VaR限額，可以使其確切地明了所進行的金融交易有多大風險，有效防止過度投機行為的出現(xiàn)。（）