A.動量投資策略
B.Alpha策略
C.免疫策略
D.多重支付負債下的組合策略
你可能感興趣的試題
A.小于
B.大于
C.小于或等于
D.大于或等于
A.完全復制法
B.市值加權法
C.分層市值加權法
D.最優(yōu)化方法
A.套利機會轉瞬即逝，所以無套利區(qū)間的計算應該及時完成
B.確定交易規(guī)模時應考慮預期的獲利水平和交易規(guī)模大小對市場沖擊的影響
C.先后進行股指期貨合約和股票交易
D.套利頭寸的了結有三種選擇
A.對自身投資水平的判斷
B.對股票（組合）或大盤的趨勢判斷
C.研究股票（組合）或大盤相對于基準指數的投資價值
D.對最終套利組合收益的判斷
A.市場內價差套利
B.市場間價差套利
C.期現套利
D.跨品種價差套利
最新試題
在股指期貨中，由于實行現金交割且以現貨指數為交割結算指數，從制度上保證了現貨價與期貨價最終一致。（）
Alpha策略依賴于投資者的股票（組合）選擇能力，該能力不是體現在對股票（組合）或大盤的趨勢判斷，而是研究其相對于基準指數的投資價值。（）
如果一個資產組合的損益等同于一個證券，那么這個資產組合的價格等于證券價格。（）
對價差合理的判斷正確與否以及價差是否沿著設想的軌道運行，就決定了套利存在潛在的風險。（）
套利過程不承擔任何風險，也不需要自有資金投入，但卻獲得了正收益，稱為風險套利。（）
跨品種價差套利中，兩個指數之間相關性越大越好，但必須是在同一交易所交易的指數期貨品種。（）
套利是期貨投機的特殊方式，使期貨投機不僅僅局限于期貨合約絕對價格的水平變化，而更多地轉向期貨合約相對價格的水平變化。（）
金融工程是金融業(yè)不斷進行金融創(chuàng)新、提高自身效率的自然結果。（）
套利的潛在利潤基于價格的上漲或下跌。（）
名義值、敏感性、波動性等最初的風險測量方法已無法滿足日趨復雜且瞬息萬變的金融市場要求。（）