判斷題一個(gè)證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率,當(dāng)這一斜率大于證券市場線的斜率時(shí),組合的績效不如市場績效。()

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最新試題

評價(jià)組合業(yè)績應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低,也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小"的基本原則。()

題型:判斷題

市場的實(shí)際情況表明,價(jià)格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。()

題型:判斷題

與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同,夏普指數(shù)的計(jì)算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。()

題型:判斷題

在資產(chǎn)估值方面,資本資產(chǎn)定價(jià)模型主要被用來判斷證券是否被市場錯(cuò)誤定價(jià)。()

題型:判斷題

一個(gè)證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率,當(dāng)這一斜率大于證券市場線的斜率時(shí),組合的績效不如市場績效。()

題型:判斷題

投資者的偏好通過無差異曲線來反映。()

題型:判斷題

資本資產(chǎn)定價(jià)模型表明,β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo),其與收益水平是反相關(guān)的。()

題型:判斷題

從事基金評價(jià)業(yè)務(wù)的評價(jià)機(jī)構(gòu)對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個(gè)月,對其評獎(jiǎng)的評獎(jiǎng)期間超過12個(gè)月。()

題型:判斷題

夏普指數(shù)以證券市場線為基準(zhǔn)。()

題型:判斷題

當(dāng)市場處于牛市時(shí),應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。()

題型:判斷題