多項選擇題完全不相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A的標準差為40%、期望收益率為14%，證券B的標準差為30%、期望收益率為12%。以下說法正確的有（）。
A.最小方差證券組合為40%×A+60%×B
B.最小方差證券組合為36%×A+64%×B
C.最小方差證券組合的方差為0.0576
D.最小方差證券組合的方差為0
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1.多項選擇題在不允許賣空的情況下，當兩種證券的相關(guān)系數(shù)為（）時，可以通過按適當比例買入這兩種證券，獲得比這兩種證券中任何一種風險都小的證券組合。
A.-1
B.-0.5
C.0.5
D.1
2.多項選擇題假設(shè)證券A過去3年的實際收益率分別為50%、30%、10%，那么證券A（）。
A.期望收益率為30%
B.期望收益率為35%
C.估計期望方差為1.33%
D.估計期望方差為2.67%
3.多項選擇題馬柯威茨模型廣泛應(yīng)用于不同類型證券之間的投資分配上，如（）等。
A.債券
B.股票
C.風險資產(chǎn)
D.不動產(chǎn)
4.多項選擇題1964年、1965年和1966年，（）三人幾乎同時獨立地提出了著名的資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）。
A.威廉·夏普
B.約翰·林特耐
C.簡·摩辛
D.馬柯威茨
5.多項選擇題現(xiàn)代證券組合理論包括（）。
A.馬柯威茨的均值方差模型
B.單因素模型
C.資本資產(chǎn)定價模型
D.套利定價理論
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夏普指數(shù)以證券市場線為基準。（）
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β系數(shù)可以用來衡量證券承擔系統(tǒng)風險的大小。（）
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可行域滿足一個共同的特點：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）
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與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計算使用標準差而不是β。（）
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在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下，當市場達到均衡時，市場組合M成為一個有效組合。（）
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資本資產(chǎn)定價模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風險的指標，其與收益水平是反相關(guān)的。（）
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