A.威廉·夏普
B.約翰·林特耐
C.簡·摩辛
D.馬柯威茨
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A.馬柯威茨的均值方差模型
B.單因素模型
C.資本資產(chǎn)定價模型
D.套利定價理論
A.個別證券選擇
B.證券投資分析
C.投資時機選擇
D.多元化
A.風(fēng)險
B.收益
C.證券投資的資金數(shù)量
D.投資的證券品種
A.確定投資目標(biāo)
B.確定投資規(guī)模
C.確定投資對象
D.應(yīng)采取的投資策略和措施等
A.達到在一定預(yù)期收益的前提下投資風(fēng)險最小的目標(biāo)
B.達到在控制風(fēng)險的前提下投資收益最大化的目標(biāo)
C.避免投資過程的隨意性
D.采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟx擇多種證券作為投資對象
最新試題
評價組合業(yè)績時，基于不同市場指數(shù)所得到的評估結(jié)果不同，也不具有可比性。（）
當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時，采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ)。（）
一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好，而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。（）
夏普指數(shù)以證券市場線為基準(zhǔn)。（）
共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B：，且E（rB）>E（rA）。（）
β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險的大小。（）
在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下，當(dāng)市場達到均衡時，市場組合M成為一個有效組合。（）
評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險的大小。（）
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)對基金、基金管理人單一指標(biāo)排名的排名期間少于3個月。（）