期貨套保的基差風(fēng)險主要來源（）

按照交易方向的不同，期權(quán)合約可以分為（）。

金融衍生品市場投機者在期貨市場中的作用包括（）

根據(jù)無套利定價理論，如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進行套利。

在沒有違約風(fēng)險的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。

期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。

最便宜交割債就是使得無套利價格最小的那個交割債。

在遠期匯差報價中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

期貨投機者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險，使套期保值成為可能。

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了外匯衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。