問答題簡(jiǎn)要說(shuō)明什么是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？什么是VaR？

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3.單項(xiàng)選擇題在國(guó)際清算銀行的標(biāo)準(zhǔn)模型中，對(duì)金融機(jī)構(gòu)外匯頭寸配置的基本資金要求是（）。

A.外匯頭寸空頭和多頭中絕對(duì)值相對(duì)較小的數(shù)值的8%
B.外匯頭寸空頭和多頭中絕對(duì)值相對(duì)較小的數(shù)值的4%
C.外匯頭寸空頭和多頭中絕對(duì)值相對(duì)較大的數(shù)值的8%
D.外匯頭寸空頭和多頭中絕對(duì)值相對(duì)較大的數(shù)值的4%

4.單項(xiàng)選擇題測(cè)量日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的公式為：（）。

A.日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（DEAR）=頭寸的本幣市場(chǎng)價(jià)值×價(jià)格的波動(dòng)×收益的潛在不利變化
B.日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（DEAR）=頭寸的本幣市場(chǎng)價(jià)值×頭寸的價(jià)格敏感度×收益的潛在不利變化
C.日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（DEAR）=頭寸的本幣賬面價(jià)值×價(jià)格的波動(dòng)×收益的潛在不利變化
D.日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（DEAR）=頭寸的本幣賬面價(jià)值×頭寸的價(jià)格敏感度×收益的潛在不利變化