A.正相關(guān)
B.不相關(guān)
C.負(fù)相關(guān)
D.任何情況
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A.遠(yuǎn)期多頭
B.看漲期權(quán)多頭
C.看跌期權(quán)多頭
D.看跌期權(quán)空頭
A.4份看漲期權(quán)
B.4份看跌期權(quán)
C.2份看漲期權(quán)加上2份看跌期權(quán)
D.1份看漲期權(quán)加上3份看跌期權(quán)
A.期限相同的低行權(quán)價(jià)看漲期權(quán)多頭和高行權(quán)價(jià)看漲期權(quán)空頭
B.期限相同的低行權(quán)價(jià)看漲期權(quán)空頭和高行權(quán)價(jià)看漲期權(quán)多頭
C.期限相同的低行權(quán)價(jià)看跌期權(quán)多頭和高行權(quán)價(jià)看跌期權(quán)空頭
D.期限相同的低行權(quán)價(jià)看跌期權(quán)空頭和高行權(quán)價(jià)看跌期權(quán)多頭
A.牛市差價(jià)組合
B.中間行權(quán)價(jià)設(shè)在預(yù)期目標(biāo)價(jià)位的正向蝶式差價(jià)組合
C.中間行權(quán)價(jià)設(shè)在預(yù)期目標(biāo)價(jià)位的反向蝶式差價(jià)組合
D.中間行權(quán)價(jià)設(shè)在預(yù)期目標(biāo)價(jià)位的反向差期組合
A.行權(quán)價(jià)相同,期限不同
B.行權(quán)價(jià)不同,期限相同
C.行權(quán)價(jià)和期限都不同
D.行權(quán)價(jià)和期限都相同,期權(quán)種類(看漲期權(quán)與看跌期權(quán))不同
最新試題
有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)中性測度與現(xiàn)實(shí)世界的物理測度表述正確的為()
可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。
看漲期權(quán)又可以被稱為()
哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價(jià)格的變化過程?()
馬爾可夫隨機(jī)過程和什么效率市場假說一致?()
標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)具備的特征有()
利用貨幣互換無法實(shí)現(xiàn)信用套利。
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價(jià)是選擇一個(gè)使得互換的初始價(jià)值為零的固定利率。
在對衍生證券定價(jià)時(shí),假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為()
某個(gè)豆油壓榨企業(yè)計(jì)劃在3個(gè)月后購入100噸大豆,為了防止大豆價(jià)格的波動(dòng),應(yīng)采取什么樣的策略?()