遠(yuǎn)期商品協(xié)議通常進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。

遠(yuǎn)期合約雙方需要交納保證金。

當(dāng)簽訂遠(yuǎn)期合約時(shí)，合約的交割價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格相同，此時(shí)合約的價(jià)值為零。

最便宜交割債就是使得無(wú)套利價(jià)格最小的那個(gè)交割債。

按照交易方向的不同，期權(quán)合約可以分為（）。

與遠(yuǎn)期合約一樣，期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。

根據(jù)無(wú)套利定價(jià)理論，如果市場(chǎng)不允許賣空情況下則投資者無(wú)法進(jìn)行套利。

在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

相比遠(yuǎn)期合約和期貨，互換的特征有（）

期貨套保的基差風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源（）