期貨的基差套利策略是風(fēng)險(xiǎn)套利策略。

場內(nèi)市場與場外市場的區(qū)別包括（）

在沒有違約風(fēng)險(xiǎn)的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。

在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

期貨套保的基差風(fēng)險(xiǎn)主要來源（）

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了信用衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。

與遠(yuǎn)期合約一樣，期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了外匯衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。

互換通過比較優(yōu)勢進(jìn)行套利需滿足的其中一個(gè)條件為互換兩方對(duì)于對(duì)方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。

根據(jù)無套利定價(jià)理論，如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進(jìn)行套利。