當(dāng)簽訂遠(yuǎn)期合約時(shí)，合約的交割價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格相同，此時(shí)合約的價(jià)值為零。

期貨套保的基差風(fēng)險(xiǎn)主要來源（）

最便宜交割債可以是隱含回購利率最高的可交割債。

與遠(yuǎn)期合約一樣，期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。

相對(duì)于普通利率互換，貨幣互換的特點(diǎn)有（）

在沒有違約風(fēng)險(xiǎn)的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。

最便宜交割債就是使得無套利價(jià)格最小的那個(gè)交割債。

期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標(biāo)的物。

大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。

根據(jù)無套利定價(jià)理論，如果市場(chǎng)不允許賣空情況下則投資者無法進(jìn)行套利。