A．股指期貨競(jìng)價(jià)交易采用集合競(jìng)價(jià)和連續(xù)競(jìng)價(jià)兩種方式
B．股指期貨交割結(jié)算價(jià)為最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后1小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)
C．季、月合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤基準(zhǔn)價(jià)的士20%
D．進(jìn)行投機(jī)交易的客戶號(hào)某一合約單邊持倉限額為100手
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你可能感興趣的試題
A．債券期貨
B．外匯期貨
C．利率期貨
D．股權(quán)類期貨
A．交易對(duì)象不同
B．交易目的不同
C．交易價(jià)格的含義不同
D．交易和結(jié)算方式不同
A．交易所交易的衍生工具
B．獨(dú)立衍生工具
C．嵌入式衍生工具
D．OTC交易的衍生工具
A．市場(chǎng)容量大，籌資能力強(qiáng)
B．可轉(zhuǎn)換債券是一種附有轉(zhuǎn)股權(quán)的特殊債券
C．避開直接發(fā)行股票與債券的法律要求，上市手續(xù)簡(jiǎn)單，發(fā)行成本低
D．可轉(zhuǎn)換債券具有雙重選擇權(quán)的特征
A．股權(quán)類期權(quán)
B．利率期權(quán)
C．貨幣期權(quán)、互換期權(quán)
D．金融期貨合約期權(quán)
最新試題
布雷頓森林體系的瓦解直接促使了信用衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。
期貨投機(jī)者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)，使套期保值成為可能。
遠(yuǎn)期合約雙方需要交納保證金。
運(yùn)用期權(quán)進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，把不利風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險(xiǎn)留給自己。
場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)與場(chǎng)外市場(chǎng)的區(qū)別包括（）
最便宜交割債就是使得無套利價(jià)格最小的那個(gè)交割債。
在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。
期貨套保的基差風(fēng)險(xiǎn)主要來源（）
期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。
互換通過比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)行套利需滿足的其中一個(gè)條件為互換兩方對(duì)于對(duì)方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。