A.股權(quán)聯(lián)結(jié)型產(chǎn)品
B.利率聯(lián)結(jié)型產(chǎn)品
C.匯率聯(lián)結(jié)型產(chǎn)品
D.商品聯(lián)結(jié)型產(chǎn)品
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A.發(fā)行規(guī)模大幅增長(zhǎng)、種類增多、發(fā)起主體增加
B.個(gè)人投資者數(shù)量大幅增加
C.機(jī)構(gòu)投資者范圍增加
D.二級(jí)市場(chǎng)交易尚不活躍
A.不動(dòng)產(chǎn)證券化、應(yīng)收賬款證券化
B.信貸資產(chǎn)證券化
C.未來收益證券化
D.債券組合證券化
A.存托憑汪可避開直接發(fā)行股票與債券的法律要求,但上市手續(xù)復(fù)雜,發(fā)行成本較高
B.存托憑證一般代表外國(guó)公司股票,不能代表債券
C.存托憑證也稱預(yù)托憑證,是指在一國(guó)(個(gè))證券市場(chǎng)上流通的代表另~國(guó)(個(gè))證券市場(chǎng)上流通的證券
D.存托憑證首先由J.P摩根首創(chuàng)
A.通過專用賬戶提供并維持足夠數(shù)量的標(biāo)的證券作為履約擔(dān)保
B.通過專用賬戶提供并維持足夠數(shù)量的現(xiàn)金作勾履約擔(dān)保
C.提供經(jīng)交易所認(rèn)可的機(jī)構(gòu)作為履約的不可撤銷的連帶責(zé)任保證人
D.提供經(jīng)發(fā)行人認(rèn)可的機(jī)構(gòu)作為履約的不可撤肖的連帶責(zé)任保證人
A.其盈利或虧損的程度決定于價(jià)格變動(dòng)的幅度
B.在對(duì)沖或到期交割前,價(jià)格的變動(dòng)必然使其中一方盈利而另一方虧損
C.金融期貨交易雙方都無(wú)權(quán)違約,但可以要求提前交割或推遲交割,也可以在到期前的任~時(shí)間通過反向交易實(shí)現(xiàn)對(duì)沖或到期進(jìn)行實(shí)物交割
D.從理論上說,金融期貨交易中雙方潛在的盈刊和虧損都是無(wú)限的
最新試題
期貨的基差套利策略是風(fēng)險(xiǎn)套利策略。
期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標(biāo)的物。
最便宜交割債就是使得無(wú)套利價(jià)格最小的那個(gè)交割債。
按照交易方向的不同,期權(quán)合約可以分為()。
()風(fēng)險(xiǎn)是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。
期貨套保的基差風(fēng)險(xiǎn)主要來源()
期貨投機(jī)者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn),使套期保值成為可能。
與遠(yuǎn)期合約一樣,期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。
當(dāng)簽訂遠(yuǎn)期合約時(shí),合約的交割價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格相同,此時(shí)合約的價(jià)值為零。
在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中,掉期率的排列如果是“前大后小”,則使用加法。