根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個。（）

夏普指數(shù)以證券市場線為基準(zhǔn)。（）

每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。（）

當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時，采用久期方法不能就債券價(jià)格對利率的敏感性予以正確的測量。（）

評價(jià)組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小。（）

所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時期約定的現(xiàn)金支出量。（）

詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價(jià)模型為基礎(chǔ)。（）

如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）

零息債券的久期等于其到期期限。（）

投資者的偏好通過無差異曲線來反映。（）