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在證券組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估中,使用夏普指數(shù)比特雷諾指數(shù)更為科學(xué)。()
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在證券組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估中,基于不同市場(chǎng)指數(shù)所得到的評(píng)估結(jié)果不具有可比性。()
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使用特雷諾指數(shù)評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)時(shí),樣本的不同可能導(dǎo)致評(píng)估的結(jié)果不同。()
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