詹森指數、特雷諾指數以及夏普指數均以資本資產定價模型為基礎。（）

從經濟學的角度講，套利是指人們利用不同資產在不同市場間定價不一致，通過資金的轉移而實現無風險收益的行為。（）

市場的實際情況表明，價格與收益率之間的關系經常是非線性的。（）

評價組合業(yè)績應本著"既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔風險的大小"的基本原則。（）

共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B：，且E（rB）>E（rA）。（）

資本資產定價模型表明，β系數作為衡量系統(tǒng)風險的指標，其與收益水平是反相關的。（）

在資本資產定價模型假設下，當市場達到均衡時，市場組合M成為一個有效組合。（）

當市場處于牛市時，應選擇β系數較小的股票。（）

不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風險投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）

資本資產定價模型的假設條件中包括可以賣空。（）