你可能感興趣的試題

判斷題
夏普指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。（）
答案：錯(cuò)誤
判斷題
在現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)中，資本資產(chǎn)定價(jià)模型的有效性問題得到了一致的認(rèn)可。（）
答案：錯(cuò)誤
判斷題
如果證券組合P的β系數(shù)為1.2，實(shí)際收益率為18%，市場(chǎng)組合的實(shí)際收益率為15%，那么證券組合P的績效一定比市場(chǎng)組合的績效好。（）
答案：錯(cuò)誤
判斷題
在熊市到來之際，投資者應(yīng)選擇那些低β系數(shù)的證券或組合，以減少因市場(chǎng)下跌而造成的損失。（）
答案：正確
判斷題
當(dāng)市場(chǎng)組合的期望收益率小于無風(fēng)險(xiǎn)利率時(shí)，市場(chǎng)時(shí)機(jī)選擇者將證券組合的β值為零；當(dāng)市場(chǎng)組合的期望收益率大于無風(fēng)險(xiǎn)利率時(shí)，市場(chǎng)時(shí)機(jī)選擇者將證券組合的β值設(shè)置為2。那么，其證券組合的收益率將高于β值恒等于1的組合。（）
答案：正確
判斷題
市場(chǎng)組合的β系數(shù)等于1。（）
答案：正確
判斷題
β系數(shù)的絕對(duì)值越大，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越小。（）
答案：錯(cuò)誤
判斷題
資本市場(chǎng)線給出任意證券或組合的收益風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系。（）
答案：錯(cuò)誤
判斷題
資本市場(chǎng)線方程，風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)ρAB的大小成正比。（）
答案：正確
判斷題
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，所有有效組合都可視為無風(fēng)險(xiǎn)證券F與市場(chǎng)組合M的再組合。（）
答案：正確

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證券組合的詹森指數(shù)為正，表明其績效好。（）

你可能感興趣的試題

夏普指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。（）

在現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)中，資本資產(chǎn)定價(jià)模型的有效性問題得到了一致的認(rèn)可。（）

如果證券組合P的β系數(shù)為1.2，實(shí)際收益率為18%，市場(chǎng)組合的實(shí)際收益率為15%，那么證券組合P的績效一定比市場(chǎng)組合的績效好。（）

在熊市到來之際，投資者應(yīng)選擇那些低β系數(shù)的證券或組合，以減少因市場(chǎng)下跌而造成的損失。（）

市場(chǎng)組合的β系數(shù)等于1。（）

β系數(shù)的絕對(duì)值越大，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越小。（）

資本市場(chǎng)線給出任意證券或組合的收益風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系。（）

資本市場(chǎng)線方程，風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)ρAB的大小成正比。（）

在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，所有有效組合都可視為無風(fēng)險(xiǎn)證券F與市場(chǎng)組合M的再組合。（）

證券組合的詹森指數(shù)為正，表明其績效好。（）

你可能感興趣的試題

夏普指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。（）

在現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)中，資本資產(chǎn)定價(jià)模型的有效性問題得到了一致的認(rèn)可。（）

如果證券組合P的β系數(shù)為1.2，實(shí)際收益率為18%，市場(chǎng)組合的實(shí)際收益率為15%，那么證券組合P的績效一定比市場(chǎng)組合的績效好。（）

在熊市到來之際，投資者應(yīng)選擇那些低β系數(shù)的證券或組合，以減少因市場(chǎng)下跌而造成的損失。（）

市場(chǎng)組合的β系數(shù)等于1。（）

β系數(shù)的絕對(duì)值越大，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越小。（）

資本市場(chǎng)線給出任意證券或組合的收益風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系。（）

資本市場(chǎng)線方程，風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)ρAB的大小成正比。（）

在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，所有有效組合都可視為無風(fēng)險(xiǎn)證券F與市場(chǎng)組合M的再組合。（）

證券組合的詹森指數(shù)為正，表明其績效好。（）

夏普指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。（）

在現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)中，資本資產(chǎn)定價(jià)模型的有效性問題得到了一致的認(rèn)可。（）

如果證券組合P的β系數(shù)為1.2，實(shí)際收益率為18%，市場(chǎng)組合的實(shí)際收益率為15%，那么證券組合P的績效一定比市場(chǎng)組合的績效好。（）

在熊市到來之際，投資者應(yīng)選擇那些低β系數(shù)的證券或組合，以減少因市場(chǎng)下跌而造成的損失。（）

市場(chǎng)組合的β系數(shù)等于1。（）

β系數(shù)的絕對(duì)值越大，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越小。（）

資本市場(chǎng)線給出任意證券或組合的收益風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系。（）

資本市場(chǎng)線方程，風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)ρAB的大小成正比。（）

在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，所有有效組合都可視為無風(fēng)險(xiǎn)證券F與市場(chǎng)組合M的再組合。（）